Сравнение XFIV с XCCC
XFIV (BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF) and XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XFIV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index, while XCCC is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XFIV returned 3.51%/yr vs 10.79%/yr for XCCC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XFIV charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for XCCC.
Доходность
Сравнение доходности XFIV и XCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFIV показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у XCCC с доходностью -0.05%.
XFIV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCCC
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFIV и XCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | -0.47% | 7.43% | 1.52% | 4.40% | -0.56% |
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 7.25% | 13.01% | 20.57% | -2.01% |
Correlation
The correlation between XFIV and XCCC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFIV vs. XCCC — Ранг доходности на риск
XFIV
XCCC
Сравнение XFIV c XCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFIV | XCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 3.72 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFIV | XCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.96 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XFIV и XCCC
Максимальная просадка XFIV за все время составила -6.38%, что меньше максимальной просадки XCCC в -10.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIV и XCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFIV | XCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -10.99% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -5.11% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | -10.99% | +6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -1.05% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -1.93% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.53% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFIV и XCCC
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) составляет 1.09%, в то время как у BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что XFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFIV | XCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.51% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 4.02% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 5.25% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 8.82% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 8.82% | -3.40% |
Сравнение комиссий XFIV и XCCC
XFIV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XCCC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFIV и XCCC
Дивидендная доходность XFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности XCCC в 10.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 10.05% | 10.06% | 10.68% | 12.05% | 7.63% |
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3.82% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
XFIV and XCCC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCCC has higher volatility (1.51%) compared to XFIV (1.09%). In terms of maximum drawdown, XFIV dropped -6.38% vs XCCC's -10.99%.
On 3-year performance, XCCC leads with 10.79% vs 3.51% for XFIV. On fees, XFIV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XFIV has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XCCC has performed better with a 10.79% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XFIV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for XCCC.
XCCC has the higher dividend yield at 10.05%, compared with 3.82% for XFIV.
XFIV is categorized as Government Bonds, while XCCC is High Yield Bonds. XFIV tracks Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index, while XCCC tracks ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.05% for XFIV and 0.40% for XCCC.
XCCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XFIV и XCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор