Сравнение XFIV с SHV
XFIV (BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - XFIV tracks the Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index while SHV tracks the ICE Short US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XFIV returned 3.51%/yr vs 4.64%/yr for SHV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XFIV charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for SHV.
Доходность
Сравнение доходности XFIV и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFIV показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.42%.
XFIV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам XFIV и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | -0.47% | 7.43% | 1.52% | 4.40% | -0.56% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.42% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.95% |
Correlation
The correlation between XFIV and SHV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.32 |
The correlation between XFIV and SHV shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFIV vs. SHV — Ранг доходности на риск
XFIV
SHV
Сравнение XFIV c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFIV | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -148.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 53.77 | -52.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 431.38 | -430.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 2,419.80 | -2,416.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFIV | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 19.49 | -18.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 11.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 4.50 | -3.89 |
Просадки
Сравнение просадок XFIV и SHV
Максимальная просадка XFIV за все время составила -6.38%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIV и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFIV | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -0.45% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -0.01% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | -0.03% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | 0.00% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -0.03% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.00% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFIV и SHV
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что XFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFIV | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.05% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 0.12% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 0.20% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 0.29% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 0.28% | +5.14% |
Сравнение комиссий XFIV и SHV
XFIV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFIV и SHV
Дивидендная доходность XFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что сопоставимо с доходностью SHV в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3.82% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XFIV and SHV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XFIV has higher volatility (1.09%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, XFIV dropped -6.38% vs SHV's -0.45%.
On 3-year performance, SHV leads with 4.64% vs 3.51% for XFIV. On fees, XFIV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHV has performed better with a 4.64% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XFIV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SHV.
SHV has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 3.82% for XFIV.
XFIV tracks Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index, while SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.05% for XFIV and 0.15% for SHV.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XFIV и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор