Сравнение XFIV с SHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).
XFIV и SHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIV - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XFIV и SHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFIV и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | -0.15% | 7.43% | 1.52% | 4.40% | -0.56% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.82% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, XFIV показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 0.82%.
XFIV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFIV и SHV
XFIV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XFIV vs. SHV — Ранг доходности на риск
XFIV
SHV
Сравнение XFIV c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFIV | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 19.52 | -18.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 152.74 | -151.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 54.89 | -53.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 441.44 | -439.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 2,481.17 | -2,476.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFIV | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 19.52 | -18.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 11.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 7.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 4.44 | -3.79 |
Корреляция
Корреляция между XFIV и SHV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFIV и SHV
Дивидендная доходность XFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности SHV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3.99% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок XFIV и SHV
Максимальная просадка XFIV за все время составила -6.38%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIV и SHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFIV | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -0.45% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -0.01% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | 0.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.03% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.00% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFIV и SHV
Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что XFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFIV | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.05% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 0.13% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 0.21% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 0.29% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 0.28% | +5.22% |