Сравнение XFIV с PCMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM).
XFIV и PCMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIV - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XFIV и PCMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFIV и PCMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | -0.04% | 7.43% | -0.91% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.92% | 6.30% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, XFIV показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у PCMM с доходностью -0.92%.
XFIV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCMM
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFIV и PCMM
XFIV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PCMM в 0.68%.
Доходность на риск
XFIV vs. PCMM — Ранг доходности на риск
XFIV
PCMM
Сравнение XFIV c PCMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFIV | PCMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.60 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.90 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.77 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 4.26 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFIV | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.60 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.87 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XFIV и PCMM составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFIV и PCMM
Дивидендная доходность XFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности PCMM в 6.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3.95% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.83% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XFIV и PCMM
Максимальная просадка XFIV за все время составила -6.38%, что больше максимальной просадки PCMM в -4.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIV и PCMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFIV | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -4.32% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -3.99% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -2.16% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.39% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.72% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFIV и PCMM
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) составляет 1.36%, в то время как у BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что XFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFIV | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.48% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.34% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 5.49% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 5.11% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 5.11% | +0.40% |