PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFIV с CMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFIV с CMCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XFIV (BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XFIV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index, while CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, XFIV returned 3.51% vs 30.85% for CMCI. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. XFIV charges 0.05%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.

Доходность

Сравнение доходности XFIV и CMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFIV показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у CMCI с доходностью 23.01%.

XFIV

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.68%
1 год
3.51%
3 года*
3.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMCI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.41%
С начала года
23.01%
6 месяцев
23.83%
1 год
30.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFIV и CMCI

2026 (YTD)202520242023
XFIV
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF		-0.47%7.43%1.52%3.95%
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		23.01%7.90%5.68%-2.87%

Correlation

The correlation between XFIV and CMCI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

-0.14

The correlation between XFIV and CMCI shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF

VanEck CMCI Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с XFIV:
XFIV с SCHRXFIV с IEIXFIV с XHLFXFIV с XSVNXFIV с SPTIXFIV с TAXXXFIV с VGIT
Часто сравнивают с CMCI:
CMCI с USECMCI с ZSBCMCI с BDRYCMCI с CMDTCMCI с TILLCMCI с ISCMFCMCI с BCI

Доходность на риск

XFIV vs. CMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFIV
Ранг доходности на риск XFIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFIV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFIV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CMCI
Ранг доходности на риск CMCI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFIV c CMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFIVCMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.54

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.42

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

6.16

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

16.15

-12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFIV vs. CMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFIV на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа CMCI равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFIV и CMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFIVCMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.54

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.94

-0.33

Просадки

Сравнение просадок XFIV и CMCI

Максимальная просадка XFIV за все время составила -6.38%, что меньше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIV и CMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFIVCMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.38%

-11.54%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-5.03%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-3.12%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-3.54%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.92%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XFIV и CMCI

Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) составляет 1.09%, в то время как у VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что XFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFIVCMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

4.25%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

10.14%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

12.19%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

12.63%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

12.63%

-7.21%

Сравнение комиссий XFIV и CMCI

XFIV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFIV и CMCI

Дивидендная доходность XFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности CMCI в 8.04%

ПозицияTTM2025202420232022
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		8.04%9.89%3.93%1.64%0.00%
XFIV
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF		3.82%4.05%3.92%3.63%1.06%

Часто задаваемые вопросы

XFIV and CMCI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCI has higher volatility (4.25%) compared to XFIV (1.09%). In terms of maximum drawdown, XFIV dropped -6.38% vs CMCI's -11.54%.

On 1-year performance, CMCI leads with 30.85% vs 3.51% for XFIV. On fees, XFIV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XFIV has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 30.85% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XFIV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.

CMCI has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 3.82% for XFIV.

XFIV is categorized as Government Bonds, while CMCI is Commodities. XFIV tracks Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index, while CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. They also come from different issuers: BondBloxx and VanEck. Their fees differ too: 0.05% for XFIV and 0.65% for CMCI.

CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFIV и CMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор