PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESG.TO с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XESG.TO с PSI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).

XESG.TO и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XESG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XESG.TO и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XESG.TO и PSI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		3.17%26.25%20.05%10.13%-7.77%22.91%4.80%15.28%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		21.30%30.07%27.24%45.78%-29.76%45.23%54.10%23.41%
Разные валюты инструментов

XESG.TO торгуется в CAD, в то время как PSI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XESG.TO показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 21.30%.

XESG.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.17%
6 месяцев
5.51%
1 год
29.40%
3 года*
18.21%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—

PSI

1 день
6.50%
1 месяц
-2.78%
С начала года
21.30%
6 месяцев
34.10%
1 год
92.79%
3 года*
33.35%
5 лет*
20.35%
10 лет*
28.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с XESG.TO:
XESG.TO с XCSR.TOXESG.TO с XEQT.TOXESG.TO с SCHGXESG.TO с VFV.TOXESG.TO с SPYXESG.TO с XIU.TOXESG.TO с GEQT.TO
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с QQQPSI с FTXLPSI с FSELX

Сравнение комиссий XESG.TO и PSI

XESG.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

PSI
Invesco Semiconductors ETF
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

Доходность на риск

XESG.TO vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESG.TO
Ранг доходности на риск XESG.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESG.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESG.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESG.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESG.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESG.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESG.TO c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESG.TOPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.15

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.63

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

5.01

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.84

17.03

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESG.TO vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESG.TO на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSI равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESG.TO и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESG.TOPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.15

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.57

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.79

-0.02

Корреляция

Корреляция между XESG.TO и PSI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESG.TO и PSI

Дивидендная доходность XESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности PSI в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		2.10%2.13%2.45%2.74%2.63%1.88%2.15%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок XESG.TO и PSI

Максимальная просадка XESG.TO за все время составила -37.36%, что меньше максимальной просадки PSI в -40.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESG.TO и PSI.

Загрузка...

Показатели просадок

XESG.TOPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.36%

-62.96%

+25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-18.67%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-44.85%

+26.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-9.88%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-16.05%

+11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

5.15%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XESG.TO и PSI

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) составляет 6.03%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 16.11%. Это указывает на то, что XESG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESG.TOPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

16.11%

-10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

29.63%

-18.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

43.41%

-27.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

35.71%

-22.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

33.14%

-16.21%