PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESG.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XESG.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

XESG.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XESG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XESG.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XESG.TO и VFV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		3.80%26.25%20.05%10.13%-7.77%22.91%4.80%15.28%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%12.95%

Доходность по периодам

С начала года, XESG.TO показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%.

XESG.TO

1 день
0.61%
1 месяц
-4.57%
С начала года
3.80%
6 месяцев
6.01%
1 год
29.59%
3 года*
18.45%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XESG.TO:
XESG.TO с XCSR.TOXESG.TO с XEQT.TOXESG.TO с SCHGXESG.TO с SPYXESG.TO с XIU.TOXESG.TO с PSIXESG.TO с GEQT.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий XESG.TO и VFV.TO

XESG.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

XESG.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESG.TO
Ранг доходности на риск XESG.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESG.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESG.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESG.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESG.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESG.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.79

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.19

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.14

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

4.30

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESG.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESG.TO на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESG.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESG.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.79

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.94

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.07

-0.30

Корреляция

Корреляция между XESG.TO и VFV.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESG.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность XESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		2.09%2.13%2.45%2.74%2.63%1.88%2.15%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок XESG.TO и VFV.TO

Максимальная просадка XESG.TO за все время составила -37.36%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESG.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XESG.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.36%

-27.43%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-12.52%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-22.19%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-5.61%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-3.39%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.31%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XESG.TO и VFV.TO

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что XESG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESG.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.11%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

9.28%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

18.26%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

14.91%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.57%

+0.36%