PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESG.TO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESG.TO с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XESG.TO (iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - XESG.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESG.TO returned 12.68%/yr vs 19.00%/yr for SCHG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XESG.TO charges 0.16%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности XESG.TO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XESG.TO торгуется в CAD, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XESG.TO показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.25%.

XESG.TO

1 день
1.16%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.62%
6 месяцев
9.33%
1 год
31.21%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.45%
1 месяц
6.97%
С начала года
8.25%
6 месяцев
5.65%
1 год
26.75%
3 года*
26.57%
5 лет*
19.00%
10 лет*
19.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESG.TO и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		11.62%26.25%20.05%10.13%-7.77%22.91%4.80%15.28%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		8.25%12.11%46.55%46.80%-26.94%26.96%36.79%15.31%

Correlation

The correlation between XESG.TO and SCHG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.46

Сравнение распределения секторов XESG.TO и SCHG

Секторы
XESG.TO
SCHG

Финансовые услуги

38.5%
6.7%

Энергетика

19.3%
0.8%

Сырьевые материалы

17.9%
1.4%

Промышленность

8.9%
5.8%

Технологии

8.3%
46.3%

Коммунальные услуги

2.7%
0.4%

Потребительский циклический сектор

2.2%
12.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%
1.7%

Недвижимость

0.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
16.0%

Здравоохранение

0.1%
7.7%

Финансовые услуги

XESG.TO
38.5%
SCHG
6.7%

Энергетика

XESG.TO
19.3%
SCHG
0.8%

Сырьевые материалы

XESG.TO
17.9%
SCHG
1.4%

Промышленность

XESG.TO
8.9%
SCHG
5.8%

Технологии

XESG.TO
8.3%
SCHG
46.3%

Коммунальные услуги

XESG.TO
2.7%
SCHG
0.4%

Потребительский циклический сектор

XESG.TO
2.2%
SCHG
12.7%

Потребительский защитный сектор

XESG.TO
1.9%
SCHG
1.7%

Недвижимость

XESG.TO
0.2%
SCHG
0.5%

Коммуникационные услуги

XESG.TO
0.1%
SCHG
16.0%

Здравоохранение

XESG.TO
0.1%
SCHG
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с XESG.TO:
XESG.TO с XCSR.TOXESG.TO с XEQT.TOXESG.TO с VFV.TOXESG.TO с SPYXESG.TO с XIU.TOXESG.TO с GEQT.TOXESG.TO с PSI
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

XESG.TO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESG.TO
Ранг доходности на риск XESG.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESG.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESG.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESG.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESG.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESG.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESG.TO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESG.TOSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.77

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.38

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.60

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

4.63

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESG.TO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESG.TO на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESG.TO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESG.TOSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.77

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.93

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.05

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XESG.TO и SCHG

Максимальная просадка XESG.TO за все время составила -37.36%, что больше максимальной просадки SCHG в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESG.TO и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESG.TOSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.36%

-32.13%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-16.78%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.18%

-23.81%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-32.13%

+14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.95%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-4.73%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

5.79%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XESG.TO и SCHG

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 3.49% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESG.TOSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.39%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

11.30%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

15.18%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

20.59%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

19.99%

-3.16%

Сравнение комиссий XESG.TO и SCHG

XESG.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESG.TO и SCHG

Дивидендная доходность XESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		1.94%2.13%2.45%2.74%2.63%1.88%2.15%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XESG.TO and SCHG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.16% for XESG.TO.

XESG.TO is categorized as Canada Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. XESG.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.16% for XESG.TO and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESG.TO и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор