PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESG.TO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XESG.TO с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

XESG.TO и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XESG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XESG.TO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XESG.TO и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		3.80%26.25%20.05%10.13%-7.77%22.91%4.80%15.28%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-8.58%12.11%46.55%46.80%-26.94%26.96%36.79%15.31%
Разные валюты инструментов

XESG.TO торгуется в CAD, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XESG.TO показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.58%.

XESG.TO

1 день
0.61%
1 месяц
-4.57%
С начала года
3.80%
6 месяцев
6.01%
1 год
29.59%
3 года*
18.45%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-8.41%
1 год
13.68%
3 года*
23.44%
5 лет*
15.09%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с XESG.TO:
XESG.TO с XCSR.TOXESG.TO с XEQT.TOXESG.TO с VFV.TOXESG.TO с SPYXESG.TO с XIU.TOXESG.TO с PSIXESG.TO с GEQT.TO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий XESG.TO и SCHG

XESG.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

XESG.TO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESG.TO
Ранг доходности на риск XESG.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESG.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESG.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESG.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESG.TO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESG.TOSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.62

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.01

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

0.83

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

2.42

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESG.TO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESG.TO на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESG.TO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESG.TOSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.62

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.73

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.99

-0.22

Корреляция

Корреляция между XESG.TO и SCHG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESG.TO и SCHG

Дивидендная доходность XESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		2.09%2.13%2.45%2.74%2.63%1.88%2.15%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок XESG.TO и SCHG

Максимальная просадка XESG.TO за все время составила -37.36%, что больше максимальной просадки SCHG в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESG.TO и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

XESG.TOSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.36%

-34.59%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-16.41%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-34.59%

+16.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-12.51%

+7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-5.22%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.84%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XESG.TO и SCHG

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) составляет 5.70%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что XESG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESG.TOSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

6.60%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

12.48%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

22.17%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

20.64%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

19.98%

-3.05%