Сравнение XESG.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XESG.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XESG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XESG.TO или SPY.
Основные характеристики
| XESG.TO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.36% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | 13.36% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | 6.38% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.58% | 14.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 11.46% | 11.48% |
| Макс. просадка | -37.36% | -55.19% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между XESG.TO и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XESG.TO и SPY
С начала года, XESG.TO показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XESG.TO и SPY
XESG.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XESG.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESG.TO и SPY
Дивидендная доходность XESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESG.TO iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF | 2.77% | 2.89% | 2.77% | 1.99% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XESG.TO и SPY
Максимальная просадка XESG.TO за все время составила -37.36%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESG.TO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XESG.TO и SPY
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.53% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.