PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESG.TO с XIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XESG.TO с XIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).

XESG.TO и XIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XESG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XESG.TO и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XESG.TO и XIU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		3.80%26.25%20.05%10.13%-7.77%22.91%4.80%15.28%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		3.54%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%8.55%

Доходность по периодам

С начала года, XESG.TO показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у XIU.TO с доходностью 3.54%.

XESG.TO

1 день
0.61%
1 месяц
-4.57%
С начала года
3.80%
6 месяцев
6.01%
1 год
29.59%
3 года*
18.45%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

XIU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.18%
1 год
30.55%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с XESG.TO:
XESG.TO с XCSR.TOXESG.TO с XEQT.TOXESG.TO с SCHGXESG.TO с VFV.TOXESG.TO с SPYXESG.TO с PSIXESG.TO с GEQT.TO
Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO

Сравнение комиссий XESG.TO и XIU.TO

XESG.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XIU.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

Доходность на риск

XESG.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESG.TO
Ранг доходности на риск XESG.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESG.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESG.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESG.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESG.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESG.TOXIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.12

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.74

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.88

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

14.02

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESG.TO vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESG.TO на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIU.TO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESG.TO и XIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESG.TOXIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.12

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.13

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.50

+0.28

Корреляция

Корреляция между XESG.TO и XIU.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESG.TO и XIU.TO

Дивидендная доходность XESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности XIU.TO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		2.09%2.13%2.45%2.74%2.63%1.88%2.15%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Просадки

Сравнение просадок XESG.TO и XIU.TO

Максимальная просадка XESG.TO за все время составила -37.36%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESG.TO и XIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XESG.TOXIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.36%

-52.31%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-10.79%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-16.36%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-3.36%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-11.69%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.22%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XESG.TO и XIU.TO

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что XESG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESG.TOXIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.11%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

9.79%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

14.50%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

12.71%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

14.99%

+1.94%