PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XES с XLEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds from State Street - XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index while XLEI tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XES и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 50.69%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 20.42%.

XES

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.59%
С начала года
50.69%
6 месяцев
43.67%
1 год
97.14%
3 года*
19.81%
5 лет*
13.75%
10 лет*
-2.47%

XLEI

1 день
1.05%
1 месяц
1.40%
С начала года
20.42%
6 месяцев
20.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XES и XLEI

2026 (YTD)2025
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		50.69%21.81%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.42%6.77%

Correlation

The correlation between XES and XLEI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов XES и XLEI

Секторы
XES
XLEI

Энергетика

97.5%

-

Промышленность

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XES
97.5%
XLEI

-

Промышленность

XES
2.5%
XLEI

-

Сырьевые материалы

XES

-

XLEI

-

Коммуникационные услуги

XES

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

XES

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

XES

-

XLEI

-

Финансовые услуги

XES

-

XLEI
100.3%

Здравоохранение

XES

-

XLEI

-

Недвижимость

XES

-

XLEI

-

Технологии

XES

-

XLEI

-

Коммунальные услуги

XES

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENY
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOPXLEI с NBET

Доходность на риск

XES vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.79

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

2.65

-2.73

Просадки

Сравнение просадок XES и XLEI

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-7.98%

-87.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.90%

-0.97%

-69.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.36%

-1.52%

-52.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XES и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

13.16%

+17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.04%

13.16%

+25.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.04%

13.16%

+31.88%

Сравнение комиссий XES и XLEI

И XES, и XLEI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и XLEI

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности XLEI в 16.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.12%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.59%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XES and XLEI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XES and XLEI have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 1.12% for XES.

XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XES и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор