Сравнение XES с RNWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ).
XES и RNWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. RNWZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XES и RNWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XES и RNWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 41.08% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 14.51% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 17.03% | 36.33% | -7.36% | -3.89% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 41.08%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 17.03%.
XES
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 60.19%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 17.07%
- 10 лет*
- -2.26%
RNWZ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 23.93%
- 1 год
- 49.02%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и RNWZ
XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.
Доходность на риск
XES vs. RNWZ — Ранг доходности на риск
XES
RNWZ
Сравнение XES c RNWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XES | RNWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.92 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.72 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.55 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 4.92 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 20.51 | -13.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XES | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.92 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.66 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между XES и RNWZ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и RNWZ
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности RNWZ в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.20% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.91% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XES и RNWZ
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и RNWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XES | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -24.90% | -70.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -9.98% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | 0.00% | -72.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.22% | -7.43% | -46.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 2.40% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и RNWZ
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XES | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 5.95% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.19% | 10.85% | +11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.09% | 16.87% | +23.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 16.87% | +22.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.19% | 16.87% | +28.32% |