PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XES с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XES с FLKR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while FLKR is a South Korea Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XES returned 16.35%/yr vs 14.68%/yr for FLKR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XES charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности XES и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 36.58%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 67.20%.

XES

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.66%
6 месяцев
21.81%
С начала года
36.58%
1 год
76.01%
3 года*
8.98%
5 лет*
16.35%
10 лет*
-3.55%
Всё время*
-3.56%

FLKR

1 день
0.49%
1 месяц
-25.25%
6 месяцев
45.78%
С начала года
67.20%
1 год
125.99%
3 года*
38.49%
5 лет*
14.68%
10 лет*
—
Всё время*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XES и FLKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		36.58%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%8.97%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		67.20%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%3.00%

Correlation

The correlation between XES and FLKR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.35

The correlation between XES and FLKR shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XES и FLKR

Секторы
XES
FLKR

Энергетика

97.7%
0.6%

Промышленность

2.3%
15.6%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Финансовые услуги

-

12.3%

Здравоохранение

-

3.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

53.7%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Энергетика

XES
97.7%
FLKR
0.6%

Промышленность

XES
2.3%
FLKR
15.6%

Сырьевые материалы

XES

-

FLKR
2.8%

Коммуникационные услуги

XES

-

FLKR
1.8%

Потребительский циклический сектор

XES

-

FLKR
7.2%

Потребительский защитный сектор

XES

-

FLKR
2.1%

Финансовые услуги

XES

-

FLKR
12.3%

Здравоохранение

XES

-

FLKR
3.3%

Недвижимость

XES

-

FLKR

-

Технологии

XES

-

FLKR
53.7%

Коммунальные услуги

XES

-

FLKR
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PXJXES с PSCEXES с VDEXES с FENY
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLXK.DE

Доходность на риск

XES vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.49

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.74

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

4.84

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

15.43

-2.90

XES vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLKR равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XES и FLKR

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-50.06%

-45.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.69%

-26.19%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

-26.39%

-19.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-47.97%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.62%

-25.83%

-47.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.46%

-21.94%

-32.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

8.20%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и FLKR

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) составляет 8.59%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 22.88%. Это указывает на то, что XES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

22.88%

-14.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

48.04%

-26.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.63%

51.00%

-20.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.69%

31.34%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.85%

29.32%

+15.53%

Сравнение комиссий XES и FLKR

XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и FLKR

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FLKR в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.76%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.17%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

XES and FLKR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (22.88%) compared to XES (8.59%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs FLKR's -50.06%.

On 5-year performance, XES leads with 16.35% vs 14.68% for FLKR. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XES has been the lower-risk option at 8.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XES has performed better with a 16.35% return vs 14.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XES.

FLKR has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.17% for XES.

XES is categorized as Energy Equities, while FLKR is South Korea Equities. XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.09% for FLKR.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XES и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор