Сравнение XES с EMEQ
XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. XES is passively managed, while EMEQ is actively managed. Over the past year, XES returned 76.01% vs 109.85% for EMEQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XES charges 0.35%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.
Доходность
Сравнение доходности XES и EMEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 36.58%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 56.90%.
XES
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 21.81%
- С начала года
- 36.58%
- 1 год
- 76.01%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- -3.55%
- Всё время*
- -3.56%
EMEQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 43.37%
- С начала года
- 56.90%
- 1 год
- 109.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 68.21%
Сравнение доходности по годам XES и EMEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 36.58% | 5.89% | -1.92% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 56.90% | 69.78% | -0.73% |
Correlation
The correlation between XES and EMEQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение распределения секторов XES и EMEQ
Секторы
XES
EMEQ
Энергетика
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XES
EMEQ
Промышленность
XES
EMEQ
Сырьевые материалы
XES
-
EMEQ
Коммуникационные услуги
XES
-
EMEQ
Потребительский циклический сектор
XES
-
EMEQ
Потребительский защитный сектор
XES
-
EMEQ
Финансовые услуги
XES
-
EMEQ
Здравоохранение
XES
-
EMEQ
Недвижимость
XES
-
EMEQ
-
Технологии
XES
-
EMEQ
Коммунальные услуги
XES
-
EMEQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XES vs. EMEQ — Ранг доходности на риск
XES
EMEQ
Сравнение XES c EMEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XES | EMEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 5.57 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 18.27 | -5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XES и EMEQ
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и EMEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XES | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -19.99% | -75.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.69% | -19.83% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.62% | -19.24% | -54.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.46% | -4.37% | -50.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 6.04% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и EMEQ
Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) составляет 8.59%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что XES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XES | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 17.23% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 36.59% | -15.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.63% | 39.26% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.69% | 33.67% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 33.67% | +11.18% |
Сравнение комиссий XES и EMEQ
XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и EMEQ
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности EMEQ в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.76% | 2.76% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.17% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
XES and EMEQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMEQ has higher volatility (17.23%) compared to XES (8.59%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs EMEQ's -19.99%.
On 1-year performance, EMEQ leads with 109.85% vs 76.01% for XES. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XES has been the lower-risk option at 8.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 109.85% return vs 76.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.
EMEQ has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.17% for XES.
XES is categorized as Energy Equities, while EMEQ is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: State Street and Nomura. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.86% for EMEQ.
EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XES и EMEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор