PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEQ с DEMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) and DEMIX (Delaware Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, EMEQ returned 166.45% vs 253.23% for DEMIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EMEQ charges 0.86%/yr vs 1.26%/yr for DEMIX.

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 78.09%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 112.88%.

EMEQ

1 день
-1.28%
1 месяц
23.68%
С начала года
78.09%
6 месяцев
88.05%
1 год
166.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEMIX

1 день
2.49%
1 месяц
25.82%
С начала года
112.88%
6 месяцев
130.33%
1 год
253.23%
3 года*
66.83%
5 лет*
26.08%
10 лет*
21.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEQ и DEMIX

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		78.09%69.78%-1.16%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		112.88%86.79%-2.95%

Correlation

The correlation between EMEQ and DEMIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.80

The correlation between EMEQ and DEMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с EWYEMEQ с EMXCEMEQ с IEMGEMEQ с FDT
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с DFWVXDEMIX с KGIIXDEMIX с RAFGXDEMIX с HLFMXDEMIX с EMRSX

Доходность на риск

EMEQ vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.22

6.75

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.25

5.52

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.88

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.35

12.33

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.42

46.85

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 5.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMIX равному 6.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

6.75

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.95

0.54

+2.41

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и DEMIX

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и DEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEQDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-63.15%

+43.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-21.01%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

0.00%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-18.46%

+14.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

5.51%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и DEMIX

Текущая волатильность для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) составляет 15.18%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEQDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.18%

17.10%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.51%

33.83%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.10%

38.39%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

25.33%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.97%

23.14%

+6.83%

Сравнение комиссий EMEQ и DEMIX

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и DEMIX

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DEMIX в 8.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		8.91%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.55%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMEQ and DEMIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMIX has higher volatility (17.10%) compared to EMEQ (15.18%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs DEMIX's -63.15%.

DEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.75 vs 5.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEQ и DEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор