PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMEQ с EMXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).

EMEQ и EMXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMEQ и EMXC

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		9.42%35.14%-5.36%

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у EMXC с доходностью 9.42%.

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC

1 день
1.11%
1 месяц
-7.62%
С начала года
9.42%
6 месяцев
18.97%
1 год
48.03%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDTEMEQ с GDE
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Сравнение комиссий EMEQ и EMXC

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Доходность на риск

EMEQ vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQEMXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

2.34

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

3.02

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

3.39

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

14.12

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.34

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.40

+1.48

Корреляция

Корреляция между EMEQ и EMXC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и EMXC

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности EMXC в 2.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.57%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и EMXC

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и EMXC.

Загрузка...

Показатели просадок

EMEQEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-42.81%

+22.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-14.41%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-9.89%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-10.35%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.46%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и EMXC

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMEQEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

10.61%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.91%

16.16%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.87%

20.60%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

16.71%

+10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

19.51%

+8.00%