PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMEQ с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEQ с EMXC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMEQ is actively managed, while EMXC is passively managed. Over the past year, EMEQ returned 117.09% vs 54.28% for EMXC. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. EMEQ charges 0.86%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 59.98%, что значительно выше, чем у EMXC с доходностью 31.61%.

EMEQ

1 день
-0.56%
1 месяц
-7.63%
6 месяцев
38.90%
С начала года
59.98%
1 год
117.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
67.91%

EMXC

1 день
-0.40%
1 месяц
-5.09%
6 месяцев
19.37%
С начала года
31.61%
1 год
54.28%
3 года*
25.01%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—
Всё время*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMEQ

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
$9.47M$9.30M$11.27M

EMXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
$262.56M$261.57M$278.99M

Сравнение доходности по годам EMEQ и EMXC

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		59.98%69.78%-0.73%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		31.61%35.14%-4.87%

Correlation

The correlation between EMEQ and EMXC is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.88

The correlation between EMEQ and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMEQ и EMXC

Секторы
EMEQ
EMXC

Технологии

58.0%
53.4%

Финансовые услуги

11.6%
18.0%

Энергетика

7.2%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
3.8%

Промышленность

6.2%
6.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.4%

Сырьевые материалы

1.6%
5.5%

Здравоохранение

1.0%
1.8%

Коммунальные услуги

0.9%
1.8%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

EMEQ
58.0%
EMXC
53.4%

Финансовые услуги

EMEQ
11.6%
EMXC
18.0%

Энергетика

EMEQ
7.2%
EMXC
3.1%

Потребительский циклический сектор

EMEQ
6.2%
EMXC
3.8%

Промышленность

EMEQ
6.2%
EMXC
6.5%

Коммуникационные услуги

EMEQ
5.5%
EMXC
2.9%

Потребительский защитный сектор

EMEQ
2.7%
EMXC
2.4%

Сырьевые материалы

EMEQ
1.6%
EMXC
5.5%

Здравоохранение

EMEQ
1.0%
EMXC
1.8%

Коммунальные услуги

EMEQ
0.9%
EMXC
1.8%

Недвижимость

EMEQ

-

EMXC
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EWYEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с IEMGEMEQ с FDT
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с VEXCEMXC с SPEMEMXC с VNM

Доходность на риск

EMEQ vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMEQ c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMEQEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
1.97

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.49

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

2.96

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

10.24

+5.53

EMEQ vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа EMXC равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и EMXC

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -26.25%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEQEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.25%

-42.81%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.25%

-18.43%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.66%

-10.71%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-10.16%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

5.32%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и EMXC

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEQEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.20%

10.18%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.65%

25.97%

+11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.48%

27.75%

+12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.13%

19.09%

+15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.13%

20.51%

+13.62%

Сравнение комиссий EMEQ и EMXC

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и EMXC

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности EMXC в 2.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.72%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.02%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EMEQ and EMXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMEQ has higher volatility (14.20%) compared to EMXC (10.18%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -26.25% vs EMXC's -42.81%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 117.09% vs 54.28% for EMXC. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMXC has been the lower-risk option at 10.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 117.09% return vs 54.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

EMXC has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.72% for EMEQ.

They also come from different issuers: Nomura and iShares. Their fees differ too: 0.86% for EMEQ and 0.49% for EMXC.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEQ и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор