PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XES с BKGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI).

XES и BKGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. BKGI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 2 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XES и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XES и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%1.60%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		10.64%37.53%12.35%9.72%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 39.21%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 10.64%.

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%

BKGI

1 день
0.20%
1 месяц
-3.23%
С начала года
10.64%
6 месяцев
15.16%
1 год
32.13%
3 года*
21.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Сравнение комиссий XES и BKGI

XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Доходность на риск

XES vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESBKGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.20

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.79

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.20

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

16.13

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа BKGI равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.20

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.66

-1.75

Корреляция

Корреляция между XES и BKGI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и BKGI

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности BKGI в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.73%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XES и BKGI

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и BKGI.

Загрузка...

Показатели просадок

XESBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-14.79%

-80.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.52%

-10.35%

-17.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.12%

-3.56%

-69.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.22%

-2.60%

-51.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

2.05%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и BKGI

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

4.13%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

7.90%

+14.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

14.67%

+25.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

14.06%

+25.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.19%

14.06%

+31.13%