Сравнение XES с BILD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD).
XES и BILD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. BILD - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XES и BILD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XES и BILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 1.88% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 9.56% | 21.08% | -2.68% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 39.21%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 9.56%.
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
BILD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и BILD
XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BILD в 0.49%.
Доходность на риск
XES vs. BILD — Ранг доходности на риск
XES
BILD
Сравнение XES c BILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XES | BILD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.10 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.74 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.30 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 14.23 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XES | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.10 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.03 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между XES и BILD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и BILD
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности BILD в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 2.80% | 3.05% | 5.53% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XES и BILD
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и BILD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XES | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -14.78% | -80.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.52% | -8.09% | -19.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.12% | -2.98% | -70.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.22% | -3.75% | -50.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 1.88% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и BILD
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XES | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 3.66% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 7.35% | +14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 12.66% | +27.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 13.12% | +26.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.19% | 13.12% | +32.07% |