PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILD с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILD с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - BILD is a Energy Equities fund actively managed by Macquarie, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). BILD is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past year, BILD returned 14.53% vs 65.82% for AIRR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BILD charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности BILD и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILD показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%.

BILD

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.00%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
14.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILD и AIRR

2026 (YTD)202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		7.24%21.08%-2.68%3.97%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%14.62%

Correlation

The correlation between BILD and AIRR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов BILD и AIRR

Секторы
BILD
AIRR

Коммунальные услуги

54.2%

-

Промышленность

20.4%
84.6%

Энергетика

18.4%
3.8%

Недвижимость

5.5%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

BILD
54.2%
AIRR

-

Промышленность

BILD
20.4%
AIRR
84.6%

Энергетика

BILD
18.4%
AIRR
3.8%

Недвижимость

BILD
5.5%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

BILD
1.6%
AIRR

-

Сырьевые материалы

BILD

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

BILD

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

BILD

-

AIRR

-

Финансовые услуги

BILD

-

AIRR
9.6%

Здравоохранение

BILD

-

AIRR

-

Технологии

BILD

-

AIRR
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с LNGXBILD с STAXBILD с XLE
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

BILD vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILD c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILDAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.61

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.37

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

5.05

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

18.68

-11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILD vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILD на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILD и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILDAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.61

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.67

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BILD и AIRR

Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILDAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-42.37%

+27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-13.09%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-1.86%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-7.43%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.53%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BILD и AIRR

Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 4.05%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILDAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

7.87%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

19.82%

-10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

25.40%

-14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

25.29%

-12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

26.29%

-13.06%

Сравнение комиссий BILD и AIRR

BILD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILD и AIRR

Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.86%3.05%5.53%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BILD and AIRR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to BILD (4.05%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs AIRR's -42.37%.

On 1-year performance, AIRR leads with 65.82% vs 14.53% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 65.82% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

BILD has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.13% for AIRR.

BILD is categorized as Energy Equities, while AIRR is Building & Construction. They also come from different issuers: Macquarie and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILD и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор