Сравнение BILD с KTOS
BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) is Infrastructure Equities fund actively managed by Macquarie, while KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) is a stock. Over the past year, BILD returned 14.12% vs -6.84% for KTOS. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BILD и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILD показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -27.10%.
BILD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.34%
KTOS
- 1 день
- 6.69%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- -39.41%
- С начала года
- -27.10%
- 1 год
- -6.84%
- 3 года*
- 49.39%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 26.25%
- Всё время*
- -3.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.68K | $25.00K | $12.93K | |
| $206.42M | $188.96M | $261.01M |
Сравнение доходности по годам BILD и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 9.13% | 21.08% | -2.68% | 3.73% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -27.10% | 187.76% | 30.01% | 4.70% |
Correlation
The correlation between BILD and KTOS is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILD vs. KTOS — Ранг доходности на риск
BILD
KTOS
Сравнение BILD c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILD | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.10 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | -0.18 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILD и KTOS
Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILD | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -99.81% | +85.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -66.43% | +60.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -96.50% | +93.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -95.93% | +92.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 37.96% | -35.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILD и KTOS
Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 2.91%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILD | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 20.66% | -17.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 54.33% | -45.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 72.01% | -61.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 53.02% | -39.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 50.94% | -37.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILD и KTOS
Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 4.73% | 3.05% | 5.53% | 0.52% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILD and KTOS have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (20.66%) compared to BILD (2.91%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs KTOS's -99.81%.
BILD currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILD и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор