PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILD с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILD с IGF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - BILD is a Energy Equities fund actively managed by Macquarie, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. BILD is actively managed, while IGF is passively managed. Over the past year, BILD returned 14.53% vs 15.30% for IGF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BILD charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности BILD и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILD показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 8.05%.

BILD

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.00%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
14.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGF

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.85%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.91%
1 год
15.30%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.15%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILD и IGF

2026 (YTD)202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		7.24%21.08%-2.68%3.97%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		8.05%21.31%14.81%4.59%

Correlation

The correlation between BILD and IGF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.80

The correlation between BILD and IGF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BILD и IGF

Секторы
BILD
IGF

Коммунальные услуги

54.2%
41.1%

Промышленность

20.4%
38.8%

Энергетика

18.4%
20.1%

Недвижимость

5.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

BILD
54.2%
IGF
41.1%

Промышленность

BILD
20.4%
IGF
38.8%

Энергетика

BILD
18.4%
IGF
20.1%

Недвижимость

BILD
5.5%
IGF
0.1%

Коммуникационные услуги

BILD
1.6%
IGF

-

Сырьевые материалы

BILD

-

IGF

-

Потребительский циклический сектор

BILD

-

IGF

-

Потребительский защитный сектор

BILD

-

IGF

-

Финансовые услуги

BILD

-

IGF

-

Здравоохранение

BILD

-

IGF

-

Технологии

BILD

-

IGF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с KTOSBILD с AIRRBILD с LNGXBILD с STAXBILD с XLE
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

BILD vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILD c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILDIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.47

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.10

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.62

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

8.05

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILD vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILD на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILD и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILDIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.24

+0.64

Просадки

Сравнение просадок BILD и IGF

Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILDIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-58.33%

+43.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-5.87%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-4.43%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-11.87%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.90%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BILD и IGF

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что BILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILDIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.68%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

8.59%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

10.49%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

13.99%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

16.83%

-3.60%

Сравнение комиссий BILD и IGF

BILD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILD и IGF

Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности IGF в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.86%3.05%5.53%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.98%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы

BILD and IGF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BILD has higher volatility (4.05%) compared to IGF (3.68%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs IGF's -58.33%.

On 1-year performance, IGF leads with 15.30% vs 14.53% for BILD. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGF has performed better with a 15.30% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.

IGF has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.86% for BILD.

BILD is categorized as Energy Equities, while IGF is Industrials Equities. They also come from different issuers: Macquarie and iShares. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.39% for IGF.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILD и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор