PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILD с EFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILD с EFRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - BILD is a Energy Equities fund actively managed by Macquarie, while EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. BILD is actively managed, while EFRA is passively managed. Over the past year, BILD returned 15.66% vs 10.77% for EFRA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BILD charges 0.49%/yr vs 0.47%/yr for EFRA.

Доходность

Сравнение доходности BILD и EFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILD показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 5.15%.

BILD

1 день
0.76%
1 месяц
-1.65%
С начала года
8.06%
6 месяцев
9.06%
1 год
15.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFRA

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
10.77%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILD и EFRA

2026 (YTD)202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		8.06%21.08%-2.68%3.97%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.15%13.76%8.09%7.32%

Correlation

The correlation between BILD and EFRA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.63

The correlation between BILD and EFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BILD и EFRA

Секторы
BILD
EFRA

Коммунальные услуги

54.2%
24.1%

Промышленность

20.4%
61.8%

Энергетика

18.4%

-

Недвижимость

5.5%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

2.7%

Коммунальные услуги

BILD
54.2%
EFRA
24.1%

Промышленность

BILD
20.4%
EFRA
61.8%

Энергетика

BILD
18.4%
EFRA

-

Недвижимость

BILD
5.5%
EFRA

-

Коммуникационные услуги

BILD
1.6%
EFRA

-

Сырьевые материалы

BILD

-

EFRA
4.4%

Потребительский циклический сектор

BILD

-

EFRA
6.3%

Потребительский защитный сектор

BILD

-

EFRA

-

Финансовые услуги

BILD

-

EFRA

-

Здравоохранение

BILD

-

EFRA

-

Технологии

BILD

-

EFRA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с IGFBILD с KTOSBILD с AIRRBILD с LNGXBILD с STAXBILD с XLE
Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с DTCREFRA с SPYEFRA с IYE

Доходность на риск

BILD vs. EFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILD c EFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILDEFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.77

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.19

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

0.97

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

2.78

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILD vs. EFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILD на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа EFRA равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILD и EFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILDEFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.77

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.90

0.00

Просадки

Сравнение просадок BILD и EFRA

Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и EFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILDEFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-16.25%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-11.20%

+5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-6.82%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.63%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.87%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BILD и EFRA

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) имеют волатильность 4.12% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILDEFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.23%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

11.21%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

14.01%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

15.51%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

15.51%

-2.29%

Сравнение комиссий BILD и EFRA

BILD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILD и EFRA

Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности EFRA в 4.12%

ПозицияTTM2025202420232022
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.84%3.05%5.53%0.52%0.00%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.12%4.34%3.79%1.85%0.14%

Часто задаваемые вопросы

BILD and EFRA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFRA has higher volatility (4.23%) compared to BILD (4.12%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs EFRA's -16.25%.

On 1-year performance, BILD leads with 15.66% vs 10.77% for EFRA. On fees, EFRA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BILD has performed better with a 15.66% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.

EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.84% for BILD.

BILD is categorized as Energy Equities, while EFRA is Industrials Equities. They also come from different issuers: Macquarie and iShares. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.47% for EFRA.

BILD currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILD и EFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор