Сравнение XEML с VGK
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - XEML tracks the STOXX Europe Total Market Leaders Index while VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XEML charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for VGK.
Доходность
Сравнение доходности XEML и VGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 4.70%.
XEML
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение доходности по годам XEML и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.49% | -0.42% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 4.70% | -0.00% |
Correlation
The correlation between XEML and VGK is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. VGK — Ранг доходности на риск
XEML
VGK
Сравнение XEML c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEML | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.27 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок XEML и VGK
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и VGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -63.61% | +50.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -3.26% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -13.34% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и VGK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 15.54% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 17.91% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 18.97% | +0.86% |
Сравнение комиссий XEML и VGK
XEML берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и VGK
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VGK в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.84% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XEML and VGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for XEML.
VGK has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.10% for XEML.
XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.06% for VGK.
Подберите оптимальное распределение для XEML и VGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор