Сравнение XEML с IEUR
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both Europe Equities funds - XEML tracks the STOXX Europe Total Market Leaders Index while IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XEML charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.
Доходность
Сравнение доходности XEML и IEUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 7.09%.
XEML
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEUR
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам XEML и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 4.05% | -0.42% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 7.09% | 0.48% |
Correlation
The correlation between XEML and IEUR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. IEUR — Ранг доходности на риск
XEML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IEUR
Сравнение XEML c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEML | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEML и IEUR
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и IEUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -36.96% | +23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -0.97% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -8.19% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и IEUR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 15.67% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 17.79% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 18.30% | +1.25% |
Сравнение комиссий XEML и IEUR
XEML берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и IEUR
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности IEUR в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.21% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XEML and IEUR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XEML.
IEUR has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 1.79% for XEML.
XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.09% for IEUR.
Подберите оптимальное распределение для XEML и IEUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор