PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XEML с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XEML и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEML показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 4.76%.


XEML

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.97%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IEUR

1 день
-2.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
4.76%
6 месяцев
7.75%
1 год
15.55%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.85%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEML и IEUR


2026 (YTD)2025
XEML
Xtrackers Europe Market Leaders ETF
1.49%-0.42%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
4.76%0.11%

Correlation

The correlation between XEML and IEUR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2025 г.

0.94

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Europe Market Leaders ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Доходность на риск

XEML vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XEML

IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEML c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XEML vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XEMLIEURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.35

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XEML и IEUR

Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и IEUR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XEMLIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-36.96%

+23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-3.11%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-8.22%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XEML и IEUR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XEMLIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

15.46%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

17.75%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

18.69%

+1.14%

Сравнение комиссий XEML и IEUR

XEML берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XEML и IEUR

Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IEUR в 2.84%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
2.84%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%
XEML
Xtrackers Europe Market Leaders ETF
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, XEML and IEUR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XEML.

IEUR has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.10% for XEML.

XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.09% for IEUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEML и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор