PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XEML с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XEML и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEML показывает доходность 1.49%, а FSZ немного ниже – 1.45%.


XEML

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.97%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FSZ

1 день
-1.62%
1 месяц
-2.40%
С начала года
1.45%
6 месяцев
5.20%
1 год
8.61%
3 года*
12.23%
5 лет*
5.82%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEML и FSZ


Correlation

The correlation between XEML and FSZ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2025 г.

0.88

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Europe Market Leaders ETF

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Доходность на риск

XEML vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XEML

FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEML c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XEML vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XEMLFSZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.51

-0.39

Просадки

Сравнение просадок XEML и FSZ

Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и FSZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XEMLFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-33.97%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-5.65%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-6.99%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XEML и FSZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XEMLFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

14.31%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

19.35%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

18.95%

+0.88%

Сравнение комиссий XEML и FSZ

XEML берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XEML и FSZ

Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности FSZ в 2.40%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
2.40%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%
XEML
Xtrackers Europe Market Leaders ETF
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XEML and FSZ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEML is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEML is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

FSZ has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.10% for XEML.

XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.80% for FSZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEML и FSZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор