Сравнение XEML с EWO
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and EWO (iShares MSCI Austria ETF) are both Europe Equities funds - XEML tracks the STOXX Europe Total Market Leaders Index while EWO tracks the MSCI Austria Investable Market Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEML charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for EWO.
Доходность
Сравнение доходности XEML и EWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 21.23%.
XEML
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 4.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 18.82%
- С начала года
- 21.23%
- 1 год
- 45.86%
- 3 года*
- 32.67%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам XEML и EWO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 4.11% | -0.42% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 21.23% | 0.94% |
Correlation
The correlation between XEML and EWO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. EWO — Ранг доходности на риск
XEML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EWO
Сравнение XEML c EWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEML | EWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEML и EWO
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и EWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -75.69% | +62.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -2.32% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -28.02% | +23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и EWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 19.50% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 21.99% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 22.55% | -3.47% |
Сравнение комиссий XEML и EWO
XEML берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EWO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и EWO
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности EWO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.00% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEML and EWO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEML is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEML is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for EWO.
EWO has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.79% for XEML.
XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.49% for EWO.
Подберите оптимальное распределение для XEML и EWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор