Сравнение XEML с DBJP
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - XEML is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market Leaders Index, while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEML charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.
Доходность
Сравнение доходности XEML и DBJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 16.67%.
XEML
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBJP
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 18.37%
- 1 год
- 49.57%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 20.66%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение доходности по годам XEML и DBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.49% | -0.42% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 16.67% | 0.06% |
Correlation
The correlation between XEML and DBJP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. DBJP — Ранг доходности на риск
XEML
DBJP
Сравнение XEML c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEML | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.62 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.67 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок XEML и DBJP
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и DBJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -31.30% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -3.50% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -7.29% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и DBJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 19.02% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 18.99% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 19.48% | +0.35% |
Сравнение комиссий XEML и DBJP
XEML берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBJP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и DBJP
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности DBJP в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.41% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEML and DBJP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEML is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEML is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.
DBJP has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.10% for XEML.
XEML is categorized as Europe Equities, while DBJP is Japan Equities. XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.45% for DBJP.
Подберите оптимальное распределение для XEML и DBJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор