Сравнение XEMD с VEMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY).
XEMD и VEMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XEMD и VEMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEMD и VEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | -1.41% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 1.17% | 15.27% | 13.48% | 14.45% | -1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 1.17%.
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEMY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD и VEMY
XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.
Доходность на риск
XEMD vs. VEMY — Ранг доходности на риск
XEMD
VEMY
Сравнение XEMD c VEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | VEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.69 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.33 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.43 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 10.40 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.69 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.71 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между XEMD и VEMY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и VEMY
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности VEMY в 8.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.92% | 8.89% | 10.28% | 9.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и VEMY
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и VEMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEMD | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -8.77% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -5.33% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -2.53% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -1.34% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.30% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и VEMY
Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 2.45%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEMD | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 3.10% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 4.66% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 7.95% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 7.69% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 7.69% | -0.75% |