PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEMY с JPMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMY с JPMB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB).

VEMY и JPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMY или JPMB.

Корреляция

Корреляция между VEMY и JPMB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VEMY и JPMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMY:

1.17

JPMB:

0.63

Коэф-т Сортино

VEMY:

1.65

JPMB:

0.94

Коэф-т Омега

VEMY:

1.26

JPMB:

1.12

Коэф-т Кальмара

VEMY:

1.36

JPMB:

0.40

Коэф-т Мартина

VEMY:

6.02

JPMB:

2.01

Индекс Язвы

VEMY:

1.49%

JPMB:

2.31%

Дневная вол-ть

VEMY:

7.59%

JPMB:

7.33%

Макс. просадка

VEMY:

-8.77%

JPMB:

-26.33%

Текущая просадка

VEMY:

-2.60%

JPMB:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, VEMY показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у JPMB с доходностью 2.25%.

VEMY

С начала года

1.30%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

0.73%

1 год

9.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPMB

С начала года

2.25%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

-0.21%

1 год

4.86%

5 лет

1.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEMY и JPMB

VEMY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JPMB в 0.39%.

VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMY и JPMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMY
Ранг риск-скорректированной доходности VEMY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
JPMB
Ранг риск-скорректированной доходности JPMB, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMY c JPMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEMY на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа JPMB равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMY и JPMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMY и JPMB

Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности JPMB в 7.43%

TTM2024202320222021202020192018
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		10.31%10.28%9.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		7.43%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%

Просадки

Сравнение просадок VEMY и JPMB

Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки JPMB в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и JPMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEMY и JPMB

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VEMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...