Сравнение VEMY с NUKZ
VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - VEMY is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. VEMY is actively managed, while NUKZ is passively managed. Over the past year, VEMY returned 18.43% vs 41.15% for NUKZ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VEMY charges 0.58%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.
Доходность
Сравнение доходности VEMY и NUKZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMY показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 13.80%.
VEMY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUKZ
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 41.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEMY и NUKZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 5.93% | 15.27% | 13.76% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 13.80% | 56.57% | 62.98% |
Correlation
The correlation between VEMY and NUKZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMY vs. NUKZ — Ранг доходности на риск
VEMY
NUKZ
Сравнение VEMY c NUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMY | NUKZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.23 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 2.51 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.97 | 6.30 | +15.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMY | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 1.39 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 1.76 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VEMY и NUKZ
Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и NUKZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMY | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -33.03% | +24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -16.51% | +12.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -5.21% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -6.01% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 6.56% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMY и NUKZ
Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) составляет 1.54%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что VEMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMY | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 10.30% | -8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 22.05% | -17.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 29.73% | -23.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 32.67% | -25.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 32.67% | -25.04% |
Сравнение комиссий VEMY и NUKZ
VEMY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMY и NUKZ
Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности NUKZ в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.80% | 0.91% | 0.09% | 0.00% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.37% | 8.89% | 10.28% | 9.55% |
Часто задаваемые вопросы
VEMY and NUKZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUKZ has higher volatility (10.30%) compared to VEMY (1.54%). In terms of maximum drawdown, VEMY dropped -8.77% vs NUKZ's -33.03%.
On 1-year performance, NUKZ leads with 41.15% vs 18.43% for VEMY. On fees, VEMY is cheaper at 0.58% per year. On volatility, VEMY has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 41.15% return vs 18.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEMY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.
VEMY has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.80% for NUKZ.
VEMY is categorized as Emerging Markets Bonds, while NUKZ is Energy Equities. They also come from different issuers: Virtus and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.58% for VEMY and 0.85% for NUKZ.
VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEMY и NUKZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор