PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMY с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMY с CDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - VEMY is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, VEMY returned 15.09%/yr vs 7.98%/yr for CDX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VEMY charges 0.58%/yr vs 0.26%/yr for CDX.

Доходность

Сравнение доходности VEMY и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMY показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.46%.

VEMY

1 день
-0.05%
1 месяц
1.70%
С начала года
6.30%
6 месяцев
6.13%
1 год
17.10%
3 года*
15.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

CDX

1 день
0.05%
1 месяц
0.24%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-1.49%
1 год
-1.56%
3 года*
7.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMY и CDX

2026 (YTD)2025202420232022
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.30%15.27%13.48%14.45%-1.43%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.46%9.51%7.71%12.74%-1.97%

Correlation

The correlation between VEMY and CDX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с VEMY:
VEMY с JPMBVEMY с JSIVEMY с NUKZVEMY с EMLCVEMY с DRSKVEMY с PCYVEMY с FFRHX
Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA

Доходность на риск

VEMY vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMY
Ранг доходности на риск VEMY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMY c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEMYCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
-0.27

+3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
-0.35

+4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

0.96

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

-0.37

+4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

-0.82

+21.13

VEMY vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMY на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа CDX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMY и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEMY и CDX

Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и CDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMYCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-13.24%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-4.18%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.57%

-8.88%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-6.48%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-4.36%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.91%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMY и CDX

Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) составляет 1.42%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что VEMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMYCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.56%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

4.82%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

5.78%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

11.05%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

11.05%

-3.45%

Сравнение комиссий VEMY и CDX

VEMY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMY и CDX

Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что сопоставимо с доходностью CDX в 8.29%

ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.29%7.18%12.60%5.26%7.51%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		8.21%8.89%10.28%9.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEMY and CDX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.56%) compared to VEMY (1.42%). In terms of maximum drawdown, VEMY dropped -8.77% vs CDX's -13.24%.

On 3-year performance, VEMY leads with 15.09% vs 7.98% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, VEMY has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEMY has performed better with a 15.09% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.58% for VEMY.

CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 8.21% for VEMY.

VEMY is categorized as Emerging Markets Bonds, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Virtus and Simplify. Their fees differ too: 0.58% for VEMY and 0.26% for CDX.

VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMY и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор