Сравнение VEMY с CDX
VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) and CDX (Simplify High Yield ETF) are both exchange-traded funds - VEMY is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, VEMY returned 14.27%/yr vs 7.13%/yr for CDX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VEMY charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности VEMY и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMY показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.
VEMY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 5.06%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEMY и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.42% | 15.27% | 13.48% | 14.45% | -1.43% |
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -1.97% |
Correlation
The correlation between VEMY and CDX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMY vs. CDX — Ранг доходности на риск
VEMY
CDX
Сравнение VEMY c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Simplify High Yield ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEMY | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.97 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | -0.31 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.55 | -0.64 | +19.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEMY и CDX
Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMY | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -13.24% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -4.18% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | -8.88% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -7.41% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -4.40% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.05% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMY и CDX
Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) составляет 0.96%, в то время как у Simplify High Yield ETF (CDX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что VEMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMY | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.79% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.59% | 5.04% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 5.86% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 11.00% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 11.00% | -3.45% |
Сравнение комиссий VEMY и CDX
VEMY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMY и CDX
Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что меньше доходности CDX в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.20% | 8.89% | 10.28% | 9.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEMY and CDX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.79%) compared to VEMY (0.96%). In terms of maximum drawdown, VEMY dropped -8.77% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, VEMY leads with 14.27% vs 7.13% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VEMY has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VEMY has performed better with a 14.27% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for VEMY.
CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 8.20% for VEMY.
VEMY is categorized as Emerging Markets Bonds, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Virtus and Simplify. Their fees differ too: 0.58% for VEMY and 0.25% for CDX.
VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEMY и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор