Сравнение VEMY с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
VEMY и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMY и CDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMY и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 1.17% | 15.27% | 13.48% | 14.45% | -1.08% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMY показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.78%.
VEMY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMY и CDX
VEMY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Доходность на риск
VEMY vs. CDX — Ранг доходности на риск
VEMY
CDX
Сравнение VEMY c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMY | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.05 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 0.19 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.04 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.13 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 0.21 | +10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMY | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.05 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.40 | +1.30 |
Корреляция
Корреляция между VEMY и CDX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMY и CDX
Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности CDX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.92% | 8.89% | 10.28% | 9.55% | 0.00% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок VEMY и CDX
Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и CDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMY | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -13.24% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -8.88% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -6.78% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -4.24% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 5.48% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMY и CDX
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеют волатильность 3.10% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMY | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 4.15% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 16.10% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 11.24% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 11.24% | -3.55% |