PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEMY с DRSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMY с DRSK

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK).

VEMY и DRSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMY или DRSK.

Корреляция

Корреляция между VEMY и DRSK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VEMY и DRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMY:

1.32

DRSK:

1.28

Коэф-т Сортино

VEMY:

1.89

DRSK:

2.09

Коэф-т Омега

VEMY:

1.30

DRSK:

1.26

Коэф-т Кальмара

VEMY:

1.58

DRSK:

2.00

Коэф-т Мартина

VEMY:

6.90

DRSK:

6.40

Индекс Язвы

VEMY:

1.51%

DRSK:

1.58%

Дневная вол-ть

VEMY:

7.60%

DRSK:

7.22%

Макс. просадка

VEMY:

-8.77%

DRSK:

-19.87%

Текущая просадка

VEMY:

-1.17%

DRSK:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VEMY показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у DRSK с доходностью 3.27%.

VEMY

С начала года

2.79%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

2.91%

1 год

9.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DRSK

С начала года

3.27%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

3.73%

1 год

9.38%

5 лет

2.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEMY и DRSK

VEMY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DRSK в 0.79%.

DRSK
Aptus Defined Risk ETF
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMY и DRSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMY
Ранг риск-скорректированной доходности VEMY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
DRSK
Ранг риск-скорректированной доходности DRSK, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRSK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMY c DRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEMY на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRSK равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMY и DRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMY и DRSK

Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности DRSK в 3.35%

TTM2024202320222021202020192018
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		10.17%10.28%9.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.35%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%

Просадки

Сравнение просадок VEMY и DRSK

Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки DRSK в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и DRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEMY и DRSK

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Aptus Defined Risk ETF (DRSK) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что VEMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...