PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMY с DRSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMY с DRSK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) and DRSK (Aptus Defined Risk ETF) are both exchange-traded funds - VEMY is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus, while DRSK is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. Over the past 3 years, VEMY returned 15.52%/yr vs 9.30%/yr for DRSK. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMY charges 0.58%/yr vs 0.79%/yr for DRSK.

Доходность

Сравнение доходности VEMY и DRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMY показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у DRSK с доходностью 4.10%.

VEMY

1 день
0.03%
1 месяц
1.22%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.67%
1 год
18.43%
3 года*
15.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRSK

1 день
0.34%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.10%
6 месяцев
2.54%
1 год
8.04%
3 года*
9.30%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMY и DRSK

2026 (YTD)2025202420232022
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		5.93%15.27%13.48%14.45%-1.08%
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		4.10%7.67%12.50%2.08%-1.32%

Correlation

The correlation between VEMY and DRSK is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.55

The correlation between VEMY and DRSK has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Aptus Defined Risk ETF

Часто сравнивают с VEMY:
VEMY с JPMBVEMY с JSIVEMY с NUKZVEMY с EMLCVEMY с PCYVEMY с CDXVEMY с FFRHX
Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с YYYDRSK с SPYDRSK с JEPIDRSK с IEF

Доходность на риск

VEMY vs. DRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMY
Ранг доходности на риск VEMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMY c DRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMYDRSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
0.98

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
1.53

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.18

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

1.12

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.97

2.89

+19.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMY vs. DRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMY на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа DRSK равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMY и DRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMYDRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

0.98

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.81

+1.02

Просадки

Сравнение просадок VEMY и DRSK

Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки DRSK в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и DRSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMYDRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-19.87%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-7.20%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.57%

-9.60%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.91%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-4.21%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.79%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMY и DRSK

Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) составляет 1.54%, в то время как у Aptus Defined Risk ETF (DRSK) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что VEMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMYDRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.97%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

5.19%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

8.26%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

7.39%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

7.06%

+0.57%

Сравнение комиссий VEMY и DRSK

VEMY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DRSK в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMY и DRSK

Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности DRSK в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.61%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		8.37%8.89%10.28%9.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEMY and DRSK have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRSK has higher volatility (2.97%) compared to VEMY (1.54%). In terms of maximum drawdown, VEMY dropped -8.77% vs DRSK's -19.87%.

On 3-year performance, VEMY leads with 15.52% vs 9.30% for DRSK. On fees, VEMY is cheaper at 0.58% per year. On volatility, VEMY has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEMY has performed better with a 15.52% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEMY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for DRSK.

VEMY has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 3.61% for DRSK.

VEMY is categorized as Emerging Markets Bonds, while DRSK is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Virtus and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.58% for VEMY and 0.79% for DRSK.

VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMY и DRSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор