PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XEMD с ILS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XEMD и ILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEMD показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у ILS с доходностью 1.81%.


XEMD

1 день
-0.37%
1 месяц
1.21%
С начала года
2.75%
6 месяцев
3.27%
1 год
11.88%
3 года*
11.23%
5 лет*
10 лет*

ILS

1 день
0.05%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEMD и ILS


Correlation

The correlation between XEMD and ILS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Brookmont Catastrophic Bond ETF

Доходность на риск

XEMD vs. ILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 7878
Ранг коэф-та Мартина

ILS
Ранг доходности на риск ILS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD c ILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XEMDILSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.62

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

13.93

-10.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

46.57

-31.31

XEMD vs. ILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILS равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD и ILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XEMDILSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.90

-0.50

Просадки

Сравнение просадок XEMD и ILS

Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и ILS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XEMDILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-1.56%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-0.55%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-0.25%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.17%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD и ILS

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что XEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XEMDILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.88%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

1.69%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

2.77%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

3.38%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

3.38%

+3.50%

Сравнение комиссий XEMD и ILS

XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD и ILS

Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности ILS в 8.09%


ПозицияTTM2025202420232022
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF
8.09%6.06%0.00%0.00%0.00%
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
5.82%6.15%6.30%6.19%3.08%

Часто задаваемые вопросы


XEMD and ILS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XEMD has higher volatility (1.43%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs ILS's -1.56%.

On 1-year performance, XEMD leads with 11.88% vs 7.67% for ILS. On fees, XEMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XEMD has performed better with a 11.88% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XEMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.

ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 5.82% for XEMD.

XEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: BondBloxx and Brookmont. Their fees differ too: 0.29% for XEMD and 1.58% for ILS.

ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEMD и ILS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор