Сравнение XEMD с ILS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS).
XEMD и ILS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. ILS - это активно управляемый фонд от Brookmont. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XEMD и ILS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEMD и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 11.17% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.09% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.09%.
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD и ILS
XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Доходность на риск
XEMD vs. ILS — Ранг доходности на риск
XEMD
ILS
Сравнение XEMD c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.93 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между XEMD и ILS составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и ILS
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности ILS в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.15% | 6.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и ILS
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и ILS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEMD | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -1.56% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -1.56% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | 0.00% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.28% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и ILS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEMD | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 3.52% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 3.52% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 3.52% | +3.42% |