PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD с BEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEMD с BEMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB).

XEMD и BEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XEMD и BEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEMD и BEMB

2026 (YTD)202520242023
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		-0.24%13.98%8.77%9.46%
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		-1.14%12.27%5.51%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у BEMB с доходностью -1.14%.

XEMD

1 день
0.27%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.90%
3 года*
10.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

BEMB

1 день
0.21%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.70%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с XEMD:
XEMD с EMHCXEMD с BBDD.LXEMD с ELDXEMD с EMHYXEMD с BONDXEMD с PIMIXXEMD с GABF
Часто сравнивают с BEMB:
BEMB с AVREBEMB с AAABEMB с SCYBBEMB с ^GSPCBEMB с GABFBEMB с BINCBEMB с EMHY

Сравнение комиссий XEMD и BEMB

XEMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%.

XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

XEMD vs. BEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD c BEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMDBEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.42

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.99

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.12

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

8.57

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD vs. BEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа BEMB равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD и BEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMDBEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.42

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.38

-0.06

Корреляция

Корреляция между XEMD и BEMB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD и BEMB

Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности BEMB в 6.99%

TTM2025202420232022
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		6.06%6.15%6.30%6.19%3.08%
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.99%6.88%6.31%5.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XEMD и BEMB

Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что больше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и BEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

XEMDBEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-6.17%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-3.70%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.58%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-0.95%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.93%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD и BEMB

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) имеют волатильность 2.45% и 2.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEMDBEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.37%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

3.08%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

5.46%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

5.92%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

5.92%

+1.02%