PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD.DE с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEMD.DE с VEMAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX).

XEMD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 3 нояб. 2021 г.. VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности XEMD.DE и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEMD.DE и VEMAX

2026 (YTD)20252024202320222021
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		5.59%18.67%13.85%5.68%-14.85%-1.50%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.06%9.96%18.69%5.56%-12.70%-0.80%
Разные валюты инструментов

XEMD.DE торгуется в EUR, в то время как VEMAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEMAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEMD.DE показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 2.06%.

XEMD.DE

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.00%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.83%
1 год
24.78%
3 года*
13.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEMAX

1 день
0.63%
1 месяц
-2.18%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.12%
1 год
14.33%
3 года*
11.19%
5 лет*
4.10%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с XEMD.DE:
XEMD.DE с VMMSXXEMD.DE с EIMI.LXEMD.DE с WDTE.DEXEMD.DE с UEF5.DEXEMD.DE с FVEM.DEXEMD.DE с EUNY.DEXEMD.DE с XNAS.DE
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FSPSXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEX

Сравнение комиссий XEMD.DE и VEMAX

XEMD.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

XEMD.DE vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD.DE
Ранг доходности на риск XEMD.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD.DE c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMD.DEVEMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.87

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.27

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.21

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

4.43

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD.DE vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD.DE на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа VEMAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD.DE и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMD.DEVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.87

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.23

+0.10

Корреляция

Корреляция между XEMD.DE и VEMAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD.DE и VEMAX

Дивидендная доходность XEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности VEMAX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		1.92%1.92%3.01%2.38%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.64%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Просадки

Сравнение просадок XEMD.DE и VEMAX

Максимальная просадка XEMD.DE за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD.DE и VEMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

XEMD.DEVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.50%

-66.45%

+42.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-11.05%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-8.12%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-16.24%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.08%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD.DE и VEMAX

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что XEMD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEMD.DEVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.57%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

10.58%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

16.34%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

14.34%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

16.16%

+0.19%