PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD.DE с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEMD.DE с VEMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEMD.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 3 years, XEMD.DE returned 20.80%/yr vs 14.95%/yr for VEMAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XEMD.DE charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности XEMD.DE и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEMD.DE торгуется в EUR, в то время как VEMAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEMAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEMD.DE показывает доходность 28.06%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 13.71%.

XEMD.DE

1 день
-1.59%
1 месяц
3.50%
С начала года
28.06%
6 месяцев
27.79%
1 год
48.60%
3 года*
20.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEMAX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.92%
С начала года
13.71%
6 месяцев
13.64%
1 год
27.33%
3 года*
14.95%
5 лет*
6.15%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEMD.DE и VEMAX

2026 (YTD)20252024202320222021
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		28.06%18.67%13.85%5.68%-14.85%-1.50%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		13.71%9.96%18.69%5.56%-12.70%-0.80%

Correlation

The correlation between XEMD.DE and VEMAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.80

The correlation between XEMD.DE and VEMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с XEMD.DE:
XEMD.DE с VMMSXXEMD.DE с WDTE.DEXEMD.DE с EIMI.LXEMD.DE с UEF5.DEXEMD.DE с FVEM.DEXEMD.DE с SADM.DEXEMD.DE с XNAS.DE
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX

Доходность на риск

XEMD.DE vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD.DE
Ранг доходности на риск XEMD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD.DE c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMD.DEVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.00

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.80

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

3.32

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.76

11.18

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD.DE vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD.DE на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа VEMAX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD.DE и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMD.DEVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.00

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.26

+0.32

Просадки

Сравнение просадок XEMD.DE и VEMAX

Максимальная просадка XEMD.DE за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD.DE и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEMD.DEVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.50%

-60.99%

+37.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-8.34%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-16.60%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.21%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-12.43%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.47%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD.DE и VEMAX

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что XEMD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEMD.DEVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

4.55%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

10.78%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

13.84%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

14.52%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

16.19%

+0.57%

Сравнение комиссий XEMD.DE и VEMAX

XEMD.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD.DE и VEMAX

Дивидендная доходность XEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VEMAX в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.37%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		1.55%1.92%3.01%2.38%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEMD.DE and VEMAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEMD.DE и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор