PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD.DE с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEMD.DE с VEMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XEMD.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both Emerging Markets Equities funds - XEMD.DE tracks the MSCI EM NR USD while VEMAX tracks the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEMD.DE returned 21.55%/yr vs 15.39%/yr for VEMAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XEMD.DE charges 0.18%/yr vs 0.13%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности XEMD.DE и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEMD.DE торгуется в EUR, в то время как VEMAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEMAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEMD.DE показывает доходность 28.81%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 13.66%.

XEMD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.80%
С начала года
28.81%
6 месяцев
30.06%
1 год
47.33%
3 года*
21.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEMAX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.69%
С начала года
13.66%
6 месяцев
14.25%
1 год
26.80%
3 года*
15.39%
5 лет*
5.79%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEMD.DE и VEMAX

2026 (YTD)20252024202320222021
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		28.81%18.67%13.85%5.68%-14.85%-1.58%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		13.66%9.96%18.69%5.56%-12.70%-0.88%

Correlation

The correlation between XEMD.DE and VEMAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.80

The correlation between XEMD.DE and VEMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с XEMD.DE:
XEMD.DE с VMMSXXEMD.DE с WDTE.DEXEMD.DE с EIMI.LXEMD.DE с UEF5.DEXEMD.DE с FVEM.DEXEMD.DE с XNAS.DEXEMD.DE с SADM.DE
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX

Доходность на риск

XEMD.DE vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD.DE
Ранг доходности на риск XEMD.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD.DE c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEMD.DEVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.84

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.54

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

3.20

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

10.62

+4.78

XEMD.DE vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD.DE на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа VEMAX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD.DE и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEMD.DE и VEMAX

Максимальная просадка XEMD.DE за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD.DE и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEMD.DEVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.50%

-60.99%

+37.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-8.34%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-16.60%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-2.82%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-12.44%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.51%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD.DE и VEMAX

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что XEMD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEMD.DEVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

6.18%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

11.86%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

14.64%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

14.69%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.24%

+0.83%

Сравнение комиссий XEMD.DE и VEMAX

XEMD.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD.DE и VEMAX

Дивидендная доходность XEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VEMAX в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.30%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		1.54%1.92%3.01%2.38%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEMD.DE and VEMAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEMD.DE и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор