Сравнение XEMD.DE с UEF5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE).
XEMD.DE и UEF5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 3 нояб. 2021 г.. UEF5.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XEMD.DE и UEF5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEMD.DE и UEF5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEMD.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | 5.59% | 18.67% | 13.85% | 5.68% | -14.85% | -1.50% |
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4.77% | 21.04% | 15.43% | 3.76% | -15.31% | -3.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XEMD.DE показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у UEF5.DE с доходностью 4.77%.
XEMD.DE
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UEF5.DE
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 6.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD.DE и UEF5.DE
XEMD.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UEF5.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XEMD.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск
XEMD.DE
UEF5.DE
Сравнение XEMD.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD.DE | UEF5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.00 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.64 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 13.11 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между XEMD.DE и UEF5.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD.DE и UEF5.DE
Дивидендная доходность XEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности UEF5.DE в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEMD.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | 1.92% | 1.92% | 3.01% | 2.38% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 2.03% | 2.19% | 1.73% | 2.36% | 2.19% | 1.32% | 1.89% | 2.00% | 2.16% | 2.00% | 2.30% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD.DE и UEF5.DE
Максимальная просадка XEMD.DE за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки UEF5.DE в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD.DE и UEF5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEMD.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -36.71% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -10.67% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -7.96% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -10.11% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.64% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD.DE и UEF5.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что XEMD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEF5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEMD.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 7.11% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 13.60% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 19.50% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 17.07% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 18.64% | -2.29% |