Сравнение XEMD.DE с SADM.DE
XEMD.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D) and SADM.DE (Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XEMD.DE tracks the MSCI EM NR USD while SADM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEMD.DE returned 20.80%/yr vs 14.44%/yr for SADM.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XEMD.DE и SADM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEMD.DE показывает доходность 28.06%, что значительно выше, чем у SADM.DE с доходностью 13.18%.
XEMD.DE
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 28.06%
- 6 месяцев
- 27.79%
- 1 год
- 48.60%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SADM.DE
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEMD.DE и SADM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEMD.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | 28.06% | 18.67% | 13.85% | 5.68% | -14.85% | -1.50% |
SADM.DE Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF | 13.18% | 18.73% | 12.63% | 0.17% | -15.44% | -3.65% |
Correlation
The correlation between XEMD.DE and SADM.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between XEMD.DE and SADM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMD.DE vs. SADM.DE — Ранг доходности на риск
XEMD.DE
SADM.DE
Сравнение XEMD.DE c SADM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD.DE | SADM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.29 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 3.04 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | 9.77 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD.DE | SADM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 1.69 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XEMD.DE и SADM.DE
Максимальная просадка XEMD.DE за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки SADM.DE в -27.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD.DE и SADM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMD.DE | SADM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -27.30% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -9.42% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -17.93% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -3.17% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -11.37% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.93% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD.DE и SADM.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что XEMD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SADM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMD.DE | SADM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 5.86% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 13.63% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 16.94% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.88% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.97% | -0.21% |
Сравнение комиссий XEMD.DE и SADM.DE
И XEMD.DE, и SADM.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD.DE и SADM.DE
Дивидендная доходность XEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как SADM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SADM.DE Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEMD.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | 1.55% | 1.92% | 3.01% | 2.38% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XEMD.DE and SADM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEMD.DE and SADM.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.
XEMD.DE tracks MSCI EM NR USD, while SADM.DE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для XEMD.DE и SADM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор