PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XEMD.DE с VMMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEMD.DE с VMMSX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX).

XEMD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 3 нояб. 2021 г.. VMMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEMD.DE или VMMSX.

Корреляция

Корреляция между XEMD.DE и VMMSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности XEMD.DE и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.36%
-4.18%
XEMD.DE
VMMSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XEMD.DE:

0.08

VMMSX:

0.47

Коэф-т Сортино

XEMD.DE:

0.22

VMMSX:

0.79

Коэф-т Омега

XEMD.DE:

1.03

VMMSX:

1.10

Коэф-т Кальмара

XEMD.DE:

0.07

VMMSX:

0.38

Коэф-т Мартина

XEMD.DE:

0.27

VMMSX:

1.23

Индекс Язвы

XEMD.DE:

5.06%

VMMSX:

7.02%

Дневная вол-ть

XEMD.DE:

17.05%

VMMSX:

18.38%

Макс. просадка

XEMD.DE:

-23.50%

VMMSX:

-39.28%

Текущая просадка

XEMD.DE:

-11.75%

VMMSX:

-13.26%

Доходность по периодам

С начала года, XEMD.DE показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у VMMSX с доходностью 4.25%.

XEMD.DE

С начала года

-5.33%

1 месяц

-8.02%

6 месяцев

-7.52%

1 год

1.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VMMSX

С начала года

4.25%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-2.31%

1 год

5.95%

5 лет

8.46%

10 лет

3.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XEMD.DE и VMMSX

XEMD.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VMMSX в 0.84%.

VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
График комиссии VMMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMMSX: 0.84%
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D
График комиссии XEMD.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XEMD.DE: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XEMD.DE и VMMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD.DE
Ранг риск-скорректированной доходности XEMD.DE, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEMD.DE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD.DE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD.DE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD.DE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD.DE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VMMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VMMSX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XEMD.DE c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XEMD.DE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XEMD.DE: 0.25
VMMSX: 0.17
Коэффициент Сортино XEMD.DE, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XEMD.DE: 0.48
VMMSX: 0.37
Коэффициент Омега XEMD.DE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XEMD.DE: 1.06
VMMSX: 1.05
Коэффициент Кальмара XEMD.DE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XEMD.DE: 0.25
VMMSX: 0.17
Коэффициент Мартина XEMD.DE, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XEMD.DE: 0.77
VMMSX: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа XEMD.DE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VMMSX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD.DE и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.17
XEMD.DE
VMMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD.DE и VMMSX

Дивидендная доходность XEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности VMMSX в 3.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		2.39%3.01%2.38%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		3.20%3.33%3.04%3.71%1.99%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%1.39%

Просадки

Сравнение просадок XEMD.DE и VMMSX

Максимальная просадка XEMD.DE за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD.DE и VMMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.78%
-8.14%
XEMD.DE
VMMSX

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD.DE и VMMSX

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что XEMD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.62%
10.42%
XEMD.DE
VMMSX