PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD.DE с VMMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEMD.DE с VMMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEMD.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D) and VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 3 years, XEMD.DE returned 20.80%/yr vs 18.19%/yr for VMMSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XEMD.DE charges 0.18%/yr vs 0.84%/yr for VMMSX.

Доходность

Сравнение доходности XEMD.DE и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEMD.DE торгуется в EUR, в то время как VMMSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VMMSX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEMD.DE показывает доходность 28.06%, что значительно выше, чем у VMMSX с доходностью 19.96%.

XEMD.DE

1 день
-1.59%
1 месяц
3.50%
С начала года
28.06%
6 месяцев
27.79%
1 год
48.60%
3 года*
20.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMMSX

1 день
-0.84%
1 месяц
0.89%
С начала года
19.96%
6 месяцев
20.64%
1 год
41.84%
3 года*
18.19%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEMD.DE и VMMSX

2026 (YTD)20252024202320222021
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		28.06%18.67%13.85%5.68%-14.85%-1.50%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		19.96%19.58%12.90%7.27%-13.08%-2.23%

Correlation

The correlation between XEMD.DE and VMMSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.81

The correlation between XEMD.DE and VMMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Часто сравнивают с XEMD.DE:
XEMD.DE с WDTE.DEXEMD.DE с EIMI.LXEMD.DE с VEMAXXEMD.DE с UEF5.DEXEMD.DE с FVEM.DEXEMD.DE с SADM.DEXEMD.DE с XNAS.DE
Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с AVEMVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с FGKPX

Доходность на риск

XEMD.DE vs. VMMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD.DE
Ранг доходности на риск XEMD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD.DE c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMD.DEVMMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.68

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.47

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

3.93

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.76

15.10

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD.DE vs. VMMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD.DE на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMMSX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD.DE и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMD.DEVMMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Просадки

Сравнение просадок XEMD.DE и VMMSX

Максимальная просадка XEMD.DE за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки VMMSX в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD.DE и VMMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEMD.DEVMMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.50%

-35.91%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-10.83%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-18.23%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.80%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-8.96%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.81%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD.DE и VMMSX

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что XEMD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEMD.DEVMMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

5.54%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

12.65%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

15.86%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

16.48%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.83%

-1.07%

Сравнение комиссий XEMD.DE и VMMSX

XEMD.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VMMSX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD.DE и VMMSX

Дивидендная доходность XEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VMMSX в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		1.95%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		1.55%1.92%3.01%2.38%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEMD.DE and VMMSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEMD.DE и VMMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор