PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD.DE с VMMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEMD.DE с VMMSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX).

XEMD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 3 нояб. 2021 г.. VMMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XEMD.DE и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEMD.DE и VMMSX

2026 (YTD)20252024202320222021
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		5.59%18.67%13.85%5.68%-14.85%-1.50%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		6.41%19.58%12.90%7.27%-13.08%-2.23%
Разные валюты инструментов

XEMD.DE торгуется в EUR, в то время как VMMSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VMMSX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEMD.DE показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у VMMSX с доходностью 6.41%.

XEMD.DE

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.00%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.83%
1 год
24.78%
3 года*
13.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMMSX

1 день
1.01%
1 месяц
-2.64%
С начала года
6.41%
6 месяцев
9.83%
1 год
25.68%
3 года*
14.06%
5 лет*
5.14%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Часто сравнивают с XEMD.DE:
XEMD.DE с EIMI.LXEMD.DE с WDTE.DEXEMD.DE с VEMAXXEMD.DE с UEF5.DEXEMD.DE с FVEM.DEXEMD.DE с EUNY.DEXEMD.DE с XNAS.DE
Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с AVEMVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с VOO

Сравнение комиссий XEMD.DE и VMMSX

XEMD.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VMMSX в 0.84%.

VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XEMD.DE vs. VMMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD.DE
Ранг доходности на риск XEMD.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD.DE c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMD.DEVMMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.37

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.86

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.92

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

7.17

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD.DE vs. VMMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD.DE на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMMSX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD.DE и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMD.DEVMMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.03

Корреляция

Корреляция между XEMD.DE и VMMSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD.DE и VMMSX

Дивидендная доходность XEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности VMMSX в 2.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		1.92%1.92%3.01%2.38%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		2.21%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%

Просадки

Сравнение просадок XEMD.DE и VMMSX

Максимальная просадка XEMD.DE за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки VMMSX в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD.DE и VMMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

XEMD.DEVMMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.50%

-39.28%

+15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-13.46%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-9.66%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-13.53%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.45%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD.DE и VMMSX

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что XEMD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEMD.DEVMMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

6.86%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

12.53%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

18.69%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

16.26%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

17.79%

-1.44%