Сравнение XEMD.DE с WDTE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE).
XEMD.DE и WDTE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 3 нояб. 2021 г.. WDTE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XEMD.DE и WDTE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEMD.DE и WDTE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XEMD.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | 5.59% | 18.67% | 13.85% | 2.83% |
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | -8.13% | 6.19% | 42.11% | 32.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XEMD.DE показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у WDTE.DE с доходностью -8.13%.
XEMD.DE
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -7.29%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD.DE и WDTE.DE
И XEMD.DE, и WDTE.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XEMD.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск
XEMD.DE
WDTE.DE
Сравнение XEMD.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD.DE | WDTE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.57 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.92 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.37 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 3.79 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD.DE | WDTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.57 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.04 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между XEMD.DE и WDTE.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD.DE и WDTE.DE
Дивидендная доходность XEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | 1.92% | 1.92% | 3.01% | 2.38% | 2.66% |
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD.DE и WDTE.DE
Максимальная просадка XEMD.DE за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD.DE и WDTE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEMD.DE | WDTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -28.19% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -15.79% | +5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -13.24% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -5.06% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 5.71% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD.DE и WDTE.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что XEMD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEMD.DE | WDTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 4.99% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 14.26% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 23.01% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 21.53% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 21.53% | -5.18% |