PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEL с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEL с XME

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XEL (Xcel Energy Inc.) is a stock, while XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) is Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Over the past 10 years, XEL returned 9.69%/yr vs 18.52%/yr for XME. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XEL и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xcel Energy Inc. (XEL) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEL показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции XEL уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 9.69% против 18.52% соответственно.

XEL

1 день
1.93%
1 месяц
-0.18%
С начала года
10.39%
6 месяцев
11.02%
1 год
21.93%
3 года*
12.73%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.69%

XME

1 день
-3.75%
1 месяц
-5.21%
С начала года
7.18%
6 месяцев
2.81%
1 год
68.16%
3 года*
32.34%
5 лет*
21.39%
10 лет*
18.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEL и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEL
Xcel Energy Inc.		10.39%13.89%12.32%-8.67%6.44%4.40%7.77%32.37%5.88%21.91%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		7.18%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between XEL and XME is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.19

The correlation between XEL and XME shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xcel Energy Inc.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с XEL:
XEL с CEGXEL с NEEXEL с XLUXEL с ETRXEL с DTEXEL с EXCXEL с LNT
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMAT

Доходность на риск

XEL vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEL
Ранг доходности на риск XEL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEL c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XELXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.89

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.40

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.03

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

7.40

-2.50

XEL vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEL на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEL и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEL и XME

Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XELXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.64%

-85.89%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-22.60%

+11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-30.47%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-37.27%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-61.69%

+27.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-16.45%

+13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-44.05%

+32.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

9.24%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XEL и XME

Текущая волатильность для Xcel Energy Inc. (XEL) составляет 6.90%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что XEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XELXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

14.26%

-7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

28.34%

-13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

36.35%

-17.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

32.76%

-11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

32.91%

-11.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEL и XME

Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности XME в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEL
Xcel Energy Inc.		2.89%3.83%2.43%3.36%2.78%2.70%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.34%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XEL and XME have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (14.26%) compared to XEL (6.90%). In terms of maximum drawdown, XEL dropped -80.64% vs XME's -85.89%.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEL и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор