PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEL с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEL с PIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEL (Xcel Energy Inc.) is a stock, while PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by VanEck. Over the past 3 years, XEL returned 10.46%/yr vs 23.65%/yr for PIT. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XEL и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xcel Energy Inc. (XEL) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEL показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 39.26%.

XEL

1 день
0.49%
1 месяц
-4.52%
С начала года
6.07%
6 месяцев
1.52%
1 год
17.12%
3 года*
10.46%
5 лет*
5.39%
10 лет*
9.66%

PIT

1 день
-1.49%
1 месяц
-3.87%
С начала года
39.26%
6 месяцев
40.29%
1 год
60.66%
3 года*
23.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEL и PIT

2026 (YTD)2025202420232022
XEL
Xcel Energy Inc.		6.07%13.89%12.32%-8.67%0.80%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		39.26%21.63%6.77%-4.54%2.74%

Correlation

The correlation between XEL and PIT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xcel Energy Inc.

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с XEL:
XEL с CEGXEL с NEEXEL с XLUXEL с ETRXEL с DTEXEL с EXCXEL с LNT
Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с ITBPIT с TLTPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX

Доходность на риск

XEL vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEL
Ранг доходности на риск XEL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEL c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XELPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.85

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.42

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.50

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

6.58

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

22.21

-18.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEL vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEL на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа PIT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEL и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XELPITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.85

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.04

-0.63

Просадки

Сравнение просадок XEL и PIT

Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и PIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XELPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.64%

-12.27%

-68.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-9.27%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-12.27%

-12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-5.98%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-3.99%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.74%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XEL и PIT

Xcel Energy Inc. (XEL) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что XEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XELPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.23%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

19.07%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

21.37%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

17.48%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

17.48%

+4.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEL и PIT

Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности PIT в 6.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.40%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEL
Xcel Energy Inc.		2.96%3.83%2.43%3.36%2.78%2.70%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%

Часто задаваемые вопросы

XEL and PIT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XEL has higher volatility (6.70%) compared to PIT (6.23%). In terms of maximum drawdown, XEL dropped -80.64% vs PIT's -12.27%.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEL и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор