Сравнение XEL с BEPC
XEL (Xcel Energy Inc.) and BEPC (Brookfield Renewable Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — XEL in Utilities - Regulated Electric, BEPC in Utilities - Renewable. Over the past year, XEL returned 19.86% vs 17.48% for BEPC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEL и BEPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEL показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у BEPC с доходностью -3.02%.
XEL
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 9.59%
BEPC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEL и BEPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 8.05% | 13.89% | -0.30% |
BEPC Brookfield Renewable Corporation | -3.02% | 45.18% | -2.74% |
Correlation
The correlation between XEL and BEPC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
XEL:
$49.59B
BEPC:
$6.66B
XEL:
$3.50
BEPC:
-$29.65
XEL:
3.20
BEPC:
1.63
XEL:
$14.78B
BEPC:
$4.03B
XEL:
$1.88B
BEPC:
$1.93B
XEL:
$6.26B
BEPC:
$563.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEL vs. BEPC — Ранг доходности на риск
XEL
BEPC
Сравнение XEL c BEPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEL | BEPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.92 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 2.16 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEL и BEPC
Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки BEPC в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и BEPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEL | BEPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -19.92% | -60.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -19.92% | +8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -16.16% | +11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -6.36% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 8.48% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEL и BEPC
Текущая волатильность для Xcel Energy Inc. (XEL) составляет 6.90%, в то время как у Brookfield Renewable Corporation (BEPC) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что XEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEL | BEPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 8.63% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 26.73% | -12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 33.73% | -14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 35.32% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 35.32% | -13.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEL и BEPC
Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности BEPC в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPC Brookfield Renewable Corporation | 4.19% | 3.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEL Xcel Energy Inc. | 2.19% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XEL и BEPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и Brookfield Renewable Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XEL and BEPC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEPC has higher volatility (8.63%) compared to XEL (6.90%). In terms of maximum drawdown, XEL dropped -80.64% vs BEPC's -19.92%.
XEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEL и BEPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор