PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEI.TO с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEI.TO с VTV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEI.TO returned 12.09%/yr vs 13.75%/yr for VTV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEI.TO charges 0.22%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности XEI.TO и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEI.TO торгуется в CAD, в то время как VTV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEI.TO показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 16.61%. За последние 10 лет акции XEI.TO уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 12.09% против 13.75% соответственно.

XEI.TO

1 день
0.58%
1 месяц
3.92%
С начала года
24.32%
6 месяцев
20.22%
1 год
38.85%
3 года*
21.39%
5 лет*
14.74%
10 лет*
12.09%

VTV

1 день
1.12%
1 месяц
5.89%
С начала года
16.61%
6 месяцев
15.61%
1 год
31.43%
3 года*
19.93%
5 лет*
15.04%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEI.TO и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		24.32%20.86%15.26%6.59%0.32%35.76%-7.60%25.30%-10.95%7.14%
VTV
Vanguard Value ETF		16.61%10.01%25.77%6.71%4.12%26.47%-0.10%20.48%2.47%9.21%

Correlation

The correlation between XEI.TO and VTV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г.

0.57

The correlation between XEI.TO and VTV shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEI.TO и VTV

Секторы
XEI.TO
VTV

Энергетика

32.1%
8.1%

Финансовые услуги

31.4%
22.3%

Коммунальные услуги

11.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

7.6%
3.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
4.0%

Недвижимость

4.8%
2.8%

Сырьевые материалы

4.6%
3.1%

Технологии

0.7%
13.4%

Промышленность

0.7%
14.0%

Потребительский защитный сектор

0.5%
9.4%

Здравоохранение

0.2%
14.5%

Энергетика

XEI.TO
32.1%
VTV
8.1%

Финансовые услуги

XEI.TO
31.4%
VTV
22.3%

Коммунальные услуги

XEI.TO
11.2%
VTV
5.2%

Коммуникационные услуги

XEI.TO
7.6%
VTV
3.3%

Потребительский циклический сектор

XEI.TO
6.2%
VTV
4.0%

Недвижимость

XEI.TO
4.8%
VTV
2.8%

Сырьевые материалы

XEI.TO
4.6%
VTV
3.1%

Технологии

XEI.TO
0.7%
VTV
13.4%

Промышленность

XEI.TO
0.7%
VTV
14.0%

Потребительский защитный сектор

XEI.TO
0.5%
VTV
9.4%

Здравоохранение

XEI.TO
0.2%
VTV
14.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

XEI.TO vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEI.TO c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEI.TOVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.02
2.65

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.90
3.82

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.02

1.47

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.32

5.21

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.87

19.15

+22.72

XEI.TO vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEI.TO на текущий момент составляет 5.02, что выше коэффициента Шарпа VTV равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEI.TO и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEI.TO и VTV

Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки VTV в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEI.TOVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-52.38%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-5.74%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.96%

-15.12%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-15.12%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-31.22%

-14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-9.15%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.56%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XEI.TO и VTV

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что XEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEI.TOVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.58%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

8.63%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.84%

11.27%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

15.09%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

17.74%

-1.72%

Сравнение комиссий XEI.TO и VTV

XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEI.TO и VTV

Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.53%4.47%5.45%4.97%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.41%5.64%

Часто задаваемые вопросы

XEI.TO and VTV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.22% for XEI.TO.

XEI.TO is categorized as Canada Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for XEI.TO and 0.04% for VTV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор