Сравнение XEI.TO с CDZ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO).
XEI.TO и CDZ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. CDZ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEI.TO или CDZ.TO.
Основные характеристики
| XEI.TO | CDZ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.74% | 4.31% |
| Дох-ть за 1 год | 9.27% | 8.47% |
| Дох-ть за 3 года | 8.44% | 4.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.17% | 7.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.67% | 6.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 11.60% | 10.79% |
| Макс. просадка | -45.51% | -49.12% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XEI.TO и CDZ.TO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XEI.TO и CDZ.TO
С начала года, XEI.TO показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у CDZ.TO с доходностью 4.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEI.TO имеют среднегодовую доходность 6.67%, а акции CDZ.TO немного отстают с 6.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEI.TO и CDZ.TO
XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CDZ.TO в 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEI.TO c CDZ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEI.TO и CDZ.TO
Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности CDZ.TO в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 5.13% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% | 7.94% | 4.43% |
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 3.93% | 3.92% | 3.89% | 3.12% | 3.92% | 3.90% | 4.62% | 3.63% | 3.71% | 3.94% | 7.64% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок XEI.TO и CDZ.TO
Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки CDZ.TO в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и CDZ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEI.TO и CDZ.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) составляет 2.77%, в то время как у iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что XEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.