PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEI.TO с XDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEI.TO с XDV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO).

XEI.TO и XDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. XDV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEI.TO и XDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEI.TO и XDV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		13.91%23.32%15.29%6.58%0.32%35.78%-7.63%25.32%-10.94%7.14%
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF		6.02%24.80%21.08%7.83%-8.70%29.08%-0.64%21.04%-12.68%10.85%

Доходность по периодам

С начала года, XEI.TO показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у XDV.TO с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции XEI.TO превзошли акции XDV.TO по среднегодовой доходности: 11.93% против 10.67% соответственно.

XEI.TO

1 день
0.77%
1 месяц
2.13%
С начала года
13.91%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.58%
3 года*
18.69%
5 лет*
15.24%
10 лет*
11.93%

XDV.TO

1 день
1.66%
1 месяц
-1.78%
С начала года
6.02%
6 месяцев
12.67%
1 год
30.91%
3 года*
18.06%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

iShares Canadian Select Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с XDV.TO:
XDV.TO с XDIV.TOXDV.TO с VDY.TOXDV.TO с CDZ.TOXDV.TO с ZDV.TOXDV.TO с XIU.TOXDV.TO с ZSP.TOXDV.TO с SCHD

Сравнение комиссий XEI.TO и XDV.TO

XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XDV.TO в 0.55%.

XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Доходность на риск

XEI.TO vs. XDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XDV.TO
Ранг доходности на риск XDV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDV.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEI.TO c XDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEI.TOXDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.57

3.05

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.30

3.77

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.65

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.80

4.11

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.22

19.15

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEI.TO vs. XDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEI.TO на текущий момент составляет 3.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDV.TO равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEI.TO и XDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEI.TOXDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

3.05

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

1.15

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.09

Корреляция

Корреляция между XEI.TO и XDV.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEI.TO и XDV.TO

Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности XDV.TO в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.89%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF		3.26%3.46%4.20%4.46%4.34%3.69%4.55%4.01%4.68%3.47%3.72%4.52%

Просадки

Сравнение просадок XEI.TO и XDV.TO

Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки XDV.TO в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и XDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEI.TOXDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-48.79%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-7.77%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-20.59%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-39.09%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.26%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-6.97%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.67%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XEI.TO и XDV.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) составляет 2.68%, в то время как у iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что XEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEI.TOXDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.10%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

7.18%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

10.20%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

10.80%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

14.68%

+1.34%