Сравнение XEI.TO с XDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).
XEI.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEI.TO или XDIV.TO.
Основные характеристики
| XEI.TO | XDIV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.74% | 9.98% |
| Дох-ть за 1 год | 9.27% | 14.24% |
| Дох-ть за 3 года | 8.44% | 10.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.17% | 10.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 1.31 |
| Дневная вол-ть | 11.60% | 10.89% |
| Макс. просадка | -45.51% | -41.29% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XEI.TO и XDIV.TO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XEI.TO и XDIV.TO
С начала года, XEI.TO показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 9.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEI.TO и XDIV.TO
XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEI.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEI.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности XDIV.TO в 4.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 5.13% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% | 7.94% | 4.43% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 4.62% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.82% | 4.22% | 5.10% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XEI.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и XDIV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEI.TO и XDIV.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) имеют волатильность 2.77% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.