Сравнение XEI.TO с ZDV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO).
XEI.TO и ZDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. ZDV.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности XEI.TO и ZDV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEI.TO и ZDV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 13.91% | 23.32% | 15.29% | 6.58% | 0.32% | 35.78% | -7.63% | 25.32% | -10.94% | 7.14% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 10.62% | 20.17% | 16.52% | 7.83% | -1.93% | 28.40% | -3.84% | 22.34% | -10.95% | 7.38% |
Доходность по периодам
С начала года, XEI.TO показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у ZDV.TO с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции XEI.TO превзошли акции ZDV.TO по среднегодовой доходности: 11.93% против 10.77% соответственно.
XEI.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- 11.93%
ZDV.TO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEI.TO и ZDV.TO
XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ZDV.TO в 0.39%.
Доходность на риск
XEI.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск
XEI.TO
ZDV.TO
Сравнение XEI.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEI.TO | ZDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.57 | 2.25 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.30 | 2.61 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.52 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 3.19 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.22 | 13.36 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEI.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 2.25 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XEI.TO и ZDV.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEI.TO и ZDV.TO
Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности ZDV.TO в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.89% | 4.39% | 5.45% | 4.98% | 4.68% | 3.58% | 5.03% | 4.62% | 5.42% | 4.29% | 4.42% | 5.64% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.83% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
Просадки
Сравнение просадок XEI.TO и ZDV.TO
Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и ZDV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEI.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -43.21% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -9.04% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -16.72% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -43.21% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.71% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -5.18% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.16% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEI.TO и ZDV.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) составляет 2.68%, в то время как у BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что XEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEI.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 4.14% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 9.73% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 12.39% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 10.90% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 15.11% | +0.91% |