PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEI.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEI.TO с SCHD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEI.TO charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности XEI.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEI.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEI.TO показывает доходность 22.40%, а SCHD немного ниже – 21.46%.

XEI.TO

1 день
-0.69%
1 месяц
3.46%
С начала года
22.40%
6 месяцев
23.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
5.03%
С начала года
21.46%
6 месяцев
20.65%
1 год
31.29%
3 года*
16.92%
5 лет*
11.63%
10 лет*
13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEI.TO и SCHD

2026 (YTD)2025
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		22.40%17.82%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.62%6.71%

Correlation

The correlation between XEI.TO and SCHD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов XEI.TO и SCHD

Секторы
XEI.TO
SCHD

Энергетика

32.1%
16.2%

Финансовые услуги

31.4%
9.3%

Коммунальные услуги

11.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

7.6%
6.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.3%

Недвижимость

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.6%
1.2%

Технологии

0.7%
16.4%

Промышленность

0.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

0.5%
19.2%

Здравоохранение

0.2%
18.8%

Энергетика

XEI.TO
32.1%
SCHD
16.2%

Финансовые услуги

XEI.TO
31.4%
SCHD
9.3%

Коммунальные услуги

XEI.TO
11.2%
SCHD
0.0%

Коммуникационные услуги

XEI.TO
7.6%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

XEI.TO
6.2%
SCHD
6.3%

Недвижимость

XEI.TO
4.8%
SCHD

-

Сырьевые материалы

XEI.TO
4.6%
SCHD
1.2%

Технологии

XEI.TO
0.7%
SCHD
16.4%

Промышленность

XEI.TO
0.7%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

XEI.TO
0.5%
SCHD
19.2%

Здравоохранение

XEI.TO
0.2%
SCHD
18.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

XEI.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEI.TO
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEI.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XEI.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEI.TOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.84

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.14

1.13

+5.01

Просадки

Сравнение просадок XEI.TO и SCHD

Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEI.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-26.93%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.05%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-2.86%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XEI.TO и SCHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEI.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

11.06%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

12.63%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

15.17%

-7.88%

Сравнение комиссий XEI.TO и SCHD

XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEI.TO и SCHD

Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SCHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.55%4.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEI.TO and SCHD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for XEI.TO.

XEI.TO is categorized as Canada Equities, while SCHD is Dividend. XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.22% for XEI.TO and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор