PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEI.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEI.TO с SCHD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

XEI.TO и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEI.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEI.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		14.44%23.32%15.29%6.58%0.32%35.78%-7.63%25.32%-10.94%7.14%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		14.01%-0.44%21.25%2.24%3.64%28.70%13.08%21.03%2.45%13.15%
Разные валюты инструментов

XEI.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEI.TO показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 13.59%. За последние 10 лет акции XEI.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 12.06% против 12.95% соответственно.

XEI.TO

1 день
0.77%
1 месяц
2.52%
С начала года
14.44%
6 месяцев
17.25%
1 год
36.22%
3 года*
18.43%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.06%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.06%
С начала года
13.59%
6 месяцев
13.11%
1 год
11.02%
3 года*
12.90%
5 лет*
10.56%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий XEI.TO и SCHD

XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

XEI.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEI.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEI.TOSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.53

0.71

+2.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.26

1.05

+3.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.80

1.15

+0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

0.83

+2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.91

1.98

+19.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEI.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEI.TO на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEI.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEI.TOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

0.71

+2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

0.84

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.10

-0.47

Корреляция

Корреляция между XEI.TO и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEI.TO и SCHD

Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SCHD в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.88%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок XEI.TO и SCHD

Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

XEI.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-33.37%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-9.02%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-16.85%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-33.37%

-12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.27%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.34%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.76%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XEI.TO и SCHD

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.67% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEI.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.75%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

8.35%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

15.69%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

12.64%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

15.17%

+0.85%