PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEI.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEI.TO с SCHD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEI.TO returned 12.04%/yr vs 13.34%/yr for SCHD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEI.TO charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности XEI.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEI.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEI.TO показывает доходность 27.84%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 24.95%. За последние 10 лет акции XEI.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 12.04% против 13.34% соответственно.

XEI.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
3.91%
6 месяцев
23.78%
С начала года
27.84%
1 год
40.00%
3 года*
22.57%
5 лет*
15.80%
10 лет*
12.04%

SCHD

1 день
-0.44%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
16.94%
С начала года
24.95%
1 год
28.85%
3 года*
16.68%
5 лет*
11.76%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEI.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		27.84%20.86%15.26%6.59%0.32%35.76%-7.60%25.30%-10.95%7.14%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.83%-0.42%21.11%2.06%2.87%29.81%12.30%22.05%2.38%12.66%

Correlation

The correlation between XEI.TO and SCHD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.55

The correlation between XEI.TO and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEI.TO и SCHD

Секторы
XEI.TO
SCHD

Финансовые услуги

32.5%
9.1%

Энергетика

31.1%
14.6%

Коммунальные услуги

11.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

8.0%
6.0%

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.7%

Недвижимость

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.1%
1.2%

Промышленность

0.8%
7.4%

Технологии

0.7%
19.4%

Потребительский защитный сектор

0.6%
18.5%

Здравоохранение

0.2%
18.4%

Финансовые услуги

XEI.TO
32.5%
SCHD
9.1%

Энергетика

XEI.TO
31.1%
SCHD
14.6%

Коммунальные услуги

XEI.TO
11.4%
SCHD
0.0%

Коммуникационные услуги

XEI.TO
8.0%
SCHD
6.0%

Потребительский циклический сектор

XEI.TO
6.0%
SCHD
6.7%

Недвижимость

XEI.TO
4.8%
SCHD

-

Сырьевые материалы

XEI.TO
4.1%
SCHD
1.2%

Промышленность

XEI.TO
0.8%
SCHD
7.4%

Технологии

XEI.TO
0.7%
SCHD
19.4%

Потребительский защитный сектор

XEI.TO
0.6%
SCHD
18.5%

Здравоохранение

XEI.TO
0.2%
SCHD
18.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

XEI.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEI.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEI.TOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.01
2.44

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.96
3.78

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.00

1.42

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.53

6.99

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.89

18.05

+23.84

XEI.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEI.TO на текущий момент составляет 5.01, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEI.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEI.TO и SCHD

Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEI.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-27.31%

-18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-4.14%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.96%

-15.24%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-15.24%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-27.31%

-18.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.44%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.03%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.60%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XEI.TO и SCHD

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) составляет 2.15%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что XEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEI.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

4.21%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

8.86%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

11.90%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

15.55%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

17.82%

-1.82%

Сравнение комиссий XEI.TO и SCHD

XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEI.TO и SCHD

Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SCHD в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.18%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.39%4.47%5.45%4.97%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.41%5.64%

Часто задаваемые вопросы

XEI.TO and SCHD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for XEI.TO.

XEI.TO is categorized as Canada Equities, while SCHD is Dividend. XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.22% for XEI.TO and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор