Сравнение ZEO.TO с SHLD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO).
ZEO.TO и SHLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. SHLD.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZEO.TO и SHLD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZEO.TO и SHLD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 27.36% | 17.73% |
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 14.66% | 28.13% |
Доходность по периодам
С начала года, ZEO.TO показывает доходность 27.36%, что значительно выше, чем у SHLD.TO с доходностью 14.66%.
ZEO.TO
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 27.36%
- 6 месяцев
- 26.79%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- 27.04%
- 10 лет*
- 11.19%
SHLD.TO
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZEO.TO и SHLD.TO
ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD.TO в 0.50%.
Доходность на риск
ZEO.TO vs. SHLD.TO — Ранг доходности на риск
ZEO.TO
SHLD.TO
Сравнение ZEO.TO c SHLD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEO.TO | SHLD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEO.TO | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 2.11 | -2.11 |
Корреляция
Корреляция между ZEO.TO и SHLD.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEO.TO и SHLD.TO
Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SHLD.TO в 0.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 2.80% | 3.42% | 3.86% | 4.82% | 4.69% | 3.27% | 5.54% | 3.55% | 3.57% | 2.46% | 2.50% | 4.09% |
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 0.16% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZEO.TO и SHLD.TO
Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -100.25%, что больше максимальной просадки SHLD.TO в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и SHLD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZEO.TO | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.25% | -14.91% | -85.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -8.43% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.96% | -4.49% | -45.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEO.TO и SHLD.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZEO.TO | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 24.79% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 24.79% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.24% | 24.79% | +2.45% |