PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с SPMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.69%/yr vs 21.90%/yr for SPMO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XEG.TO charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEG.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 30.75%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.69% против 21.90% соответственно.

XEG.TO

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.89%
С начала года
38.53%
6 месяцев
37.54%
1 год
51.12%
3 года*
26.37%
5 лет*
28.03%
10 лет*
11.69%

SPMO

1 день
1.45%
1 месяц
5.38%
С начала года
30.75%
6 месяцев
30.54%
1 год
48.91%
3 года*
43.65%
5 лет*
27.12%
10 лет*
21.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		38.53%16.72%14.04%3.55%53.25%83.71%-34.44%9.04%-27.05%-11.17%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.75%20.80%58.16%14.76%-4.78%22.58%25.21%20.74%7.41%19.11%

Correlation

The correlation between XEG.TO and SPMO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.23

The correlation between XEG.TO and SPMO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEG.TO и SPMO

Секторы
XEG.TO
SPMO

Энергетика

100.0%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

8.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Финансовые услуги

-

5.9%

Здравоохранение

-

6.4%

Промышленность

-

11.1%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

54.9%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Энергетика

XEG.TO
100.0%
SPMO
3.1%

Сырьевые материалы

XEG.TO

-

SPMO
1.5%

Коммуникационные услуги

XEG.TO

-

SPMO
8.2%

Потребительский циклический сектор

XEG.TO

-

SPMO
1.2%

Потребительский защитный сектор

XEG.TO

-

SPMO
4.1%

Финансовые услуги

XEG.TO

-

SPMO
5.9%

Здравоохранение

XEG.TO

-

SPMO
6.4%

Промышленность

XEG.TO

-

SPMO
11.1%

Недвижимость

XEG.TO

-

SPMO
1.0%

Технологии

XEG.TO

-

SPMO
54.9%

Коммунальные услуги

XEG.TO

-

SPMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

XEG.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEG.TOSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.38

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.17

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

3.62

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.38

12.11

+2.27

XEG.TO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и SPMO

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки SPMO в -26.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-26.80%

-60.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-12.95%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-21.35%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-21.43%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-26.80%

-52.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-0.77%

-7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-4.16%

-30.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.87%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и SPMO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) составляет 9.11%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

10.31%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

16.96%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

19.72%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.72%

20.54%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

21.56%

+11.84%

Сравнение комиссий XEG.TO и SPMO

XEG.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и SPMO

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SPMO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.76%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and SPMO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.

XEG.TO is categorized as Energy Equities, while SPMO is Momentum. XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for XEG.TO and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор