Сравнение XEG.TO с PANW
XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.69%/yr vs 30.23%/yr for PANW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и PANW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEG.TO торгуется в CAD, в то время как PANW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PANW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEG.TO показывает доходность 38.53%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 54.88%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 11.69% против 30.23% соответственно.
XEG.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 38.53%
- 6 месяцев
- 37.54%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 11.69%
PANW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 19.68%
- С начала года
- 54.88%
- 6 месяцев
- 47.95%
- 1 год
- 46.41%
- 3 года*
- 35.77%
- 5 лет*
- 39.58%
- 10 лет*
- 30.23%
Сравнение доходности по годам XEG.TO и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 38.53% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -11.17% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 54.88% | -3.39% | 33.86% | 106.30% | -20.05% | 56.58% | 50.04% | 17.72% | 40.88% | 8.06% |
Correlation
The correlation between XEG.TO and PANW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.15 |
The correlation between XEG.TO and PANW shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEG.TO vs. PANW — Ранг доходности на риск
XEG.TO
PANW
Сравнение XEG.TO c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEG.TO | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 1.20 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.38 | 2.69 | +11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и PANW
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки PANW в -44.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEG.TO | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -44.65% | -42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -37.37% | +26.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -37.37% | +11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -37.37% | +8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.66% | -44.11% | -35.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -5.75% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.55% | -14.27% | -20.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 16.63% | -12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и PANW
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) составляет 9.11%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEG.TO | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 16.72% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 32.42% | -12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 39.06% | -15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 41.89% | -13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 38.98% | -5.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и PANW
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.76% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
XEG.TO and PANW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор